PDF《创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金》

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;

建立客观的研究方法, 任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信 息作为投资依据;

确保所有投资组合平等地享有研究成果;

根据不同投资组合的投资 目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资风格库和交易对 手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投 资决策.

2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;

建立公平的交 易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会.同时严格控制不同投资组合 之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易.

3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行. 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行.在执行多个投 资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例 分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令.

4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度.交易室负责异常交易的日常实 时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时

10 创金合信中证

1000 指数增强型发起式证券投资基金

2017 年年度报告摘要 第页,共139 页 间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行 分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析.相关投资组合经 理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥 善保存分析报告备查. 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修 订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控 及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所 有投资组合,切实防范利益输送.本报告期,公平交易制度总体执行情况良好. 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的........