PDF《密级： 公开发布》

编号: 密级: 公开发布 工程技术标准 支持临时停市债券质押式回购业务结 算暂行办法之券商技术系统变更指南 (Ver1.

00) 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二一七年十月 工程技术标准 - I - 深圳证券交易所 深圳证券交易所 支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商 技术系统变更指南 关于本文档 文档名称 支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商技术系 统变更指南 说明 修订历史 日期 版本 操作 说明 2017-10-26 1.00 创建文档 工程技术标准 - II - 深圳证券交易所 深圳证券交易所 支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商 技术系统变更指南 目录

一、 说明.1

二、 业务简介.1

三、 交易处理.2

四、 清算和交收.3

五、 注意事项.3 5.1 关于客户委托服务渠道

3 5.2 关于券商柜台系统

3

六、 联系方式.4 附件

一、支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法的交易数据接口安排说明.5

1 质押式回购初始成交下发市场参与者.5 附件

二、支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法的结算数据接口安排说明.7

1 结算数据接口安排总体说明.7 1.1 范围及术语说明

7 1.2 清算交收安排

7 1.3 新增临时停市通知文件

7 2 结算数据接口安排详细说明.8 2.1 清算明细库 SJSMX1.DBF 调整说明

8 2.2 证券交易统计库 SJSTJ.DBF 临时停市调整说明.8 2.3 T+0 资金清算汇总库 SJSQS0.DBF 临时停市调整说明.8 2.4 资金清算汇总库 SJSQS.DBF 临时停市调整说明.9 2.5 明细结果库 SJSJG.DBF 调整说明.9 2.6 临时停市延迟清算数据通知文件 SZYCTZ.DBF.9 2.7 其它信息

13 工程技术标准 第1页共13 页 深圳证券交易所 深圳证券交易所 支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商 技术系统变更指南 支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券 商技术系统变更指南

一、 说明 为完善交易所市场临时停市风险的应对机制, 中国证券登记结算有限责任公司 (下称 中国结算 )就债券质押式回购业务制定并发布了《中国证券登记结算有 限责任公司临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法》(下称《暂行办法》). 为支持《暂行办法》的顺利实施,深圳证券交易所(以下简称 深交所 )联 合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以下简称 中国结算深圳分公司 ) 专门编制和发布本指南,供相关证券公司及其 IT 提供商参考. 本次改造系统的宗旨:从技术上保障证券市场安全运行,同时,尽量减少系统 改造对证券公司带来的影响. 特别提示:如果业务规则及业务方案有所变更,本文档将做相应变更.

二、 业务简介 本指南所称债券质押式回购业务(以下简称 回购业务 )是指在深交所挂牌、 实行标准券制度并采用多边净额结算的回购交易.在发生临时停市时,回购业务 将进行如下安排:

1、全天临时停市情形:当日到期的回购业务的到期购回清算顺延至下一交易 日处理,相关交收相应顺延.到期购回清算时按实际到期购回交收日(不含)与 初始交易交收日(含)之间的自然日天数作为资金实际占用天数计算回购利息.

2、 日间临时停市后恢复交易且相关交易至少持续两小时直至正常闭市的情形: 正常办理回购业务的清算交收.