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四、 清算和交收 参见附件二, 支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法的结算数据接口 安排说明.

五、 注意事项 5.1 关于客户委托服务渠道 当发生临时停市顺延质押式回购业务,券商柜台系统应提供多种渠道提醒投 资者,并向投资者充分揭示清算交收延迟等风险. 5.2 关于券商柜台系统 临时停市发生的概率极低,券商在进行技术系统改造时要注意控制风险,简 化对现有系统的改造. 工程技术标准 第4页共13 页 深圳证券交易所 深圳证券交易所 支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商 技术系统变更指南

六、 联系方式 业务:0755-88668511(交易) 0755-25938030(结算) 技术:0755-88668728(交易) Email: [email protected] 0755-25946080(结算) Email: [email protected] 工程技术标准 第5页共13 页 深圳证券交易所 深圳证券交易所 支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商 技术系统变更指南 附件

一、支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法的交易数据 接口安排说明

1 质押式回购初始成交下发市场参与者 文件名为 repo_execution_memberID_YYYYMMDD.csv,其中 memberID 为交 易参与人在深交所的会员 ID,YYYYMMDD 为对应的交易日.如发生临时停市并 需顺延质押式回购业务清算交收时,深交所在当日收市后下发该文件. 文件内容为因发生临时停市需要顺延的质押式回购初始成交,到期日为 下一 交易日+回购期限 .若交易参与人没有需要顺延的初始成交,则会下发一个记录 数为

0 的空文件.文件记录各字段与质押式回购成交 binary 消息相同. 表1-1 质押式回购初始成交 repo_execution_*.csv 内容定义 域名 类型 字段描述 ReportIndex N18 回报记录号,从1开始顺序编号 ApplID C3 应用标识 ReportingPBUID C6 回报交易单元 SubmittingPBUID C6 申报交易单元 SecurityID C8 证券代码 SecurityIDSource C4 证券代码源 OwnerType N4 订单所有者类型 ClearingFirm C2 结算机构代码 TransactTime N17 回报时间,格式为:YYYYMMDDHHMMSSsss UserInfo C8 用户私有信息 OrderID C16 交易所订单编号 ClOrdID C10 客户订单编号 ExecID C16 执行编号 ExecType C1 执行类型 OrdStatus C1 订单状态 LastPx N13(4) 成交价 LastQty N15(2) 成交数量 LeavesQty N15(2) 订单剩余数量 CumQty N15(2) 累计执行数量 Side C1 买卖方向 AccountID C12 证券账户 BranchID C4 营业部代码 MarturityDate N8 到期日,格式为:YYYYMMDD 注: 工程技术标准 第6页共13 页 深圳证券交易所 深圳证券交易所 支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法之券商 技术系统变更指南 1. TransactTime(回报时间)为初始成交达成交易的时间,不是当日下发的时间,如初 始成交的成交时间为:20171019094000000,若10 月19 日、10 月20 日发生临时停 市,则10 月20 日下发的数据中,回报时间仍为:20171019094000000. 2. 记录的........