PDF《中誉2018年第一期不良资产证券化信托公告》

中誉2018年第一期不良资产证券化信托公告 根据 《中华人民共和国民法通则》 、 《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国信托法》 、 《信贷资产证券化试点管理办法》 、 《金 融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》、《中国人民银行公告 〔2007〕第16号》、《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项 的通知》以及相关法律、法规和规章的要求,根据《关于中誉2018 年第一期不良资产证券化项目备案通知书》和《中国人民银行准予行 政许可决定书》(银市场许准予字〔2018〕第79号),由中国银行股 份有限公司(以下简称 中国银行 )作为发起机构和委托人、中国对 外经济贸易信托有限公司(以下简称 外贸信托 )作为受托机构和发 行人, 现将拟设立的中誉2018年第一期不良资产证券化信托的事项向 资产支持证券投资人及涉及信贷资产的相关当事人公告如下:

一、借款人账号清单(见附录)

二、资产池统计信息 用于发行本期资产支持证券的信贷资产涉及 12,662 笔信用卡借 款以及分布在全国

29 个省/自治区/直辖市的 12,332 户借款人.

截至 初始起算日(2017 年9月1日),入池资产未偿本金余额为人民币 109,671.21 万元,未偿息费余额为人民币 45,822.61 万元,未偿本息 费合计为人民币 155,493.82 万元.根据评级机构的预测,本期资产池 中预计可回收现金合计为 22,439.25 万元,以下为资产池的统计信息 (精确到万元):

1、入池资产笔数、金额与期限特征 入池资产笔数与金额特征 资产总笔数(笔) 12,662 借款人数量(户) 12,332 合同总金额(万元) 155,493.82 入池本息费和(万元) 155,493.82 入池本金总额(万元) 109,671.21 入池息费总额(万元) 45,822.61 预计回收总额1 (万元) 22,439.25 借款人平均未偿本息费金额(万元) 12.61 借款人平均预计回收总额(万元) 1.82 单笔贷款最高本息费余额(万元) 312.99 单笔贷款最高合同金额(万元) 312.99 单笔贷款平均本息费余额(万元) 12.28 单笔贷款平均合同金额(万元) 12.28 单笔贷款平均预计回收额(万元) 1.77 加权平均逾期期限(月) 12.83 由于信用卡债权连续逾期超过

90 天即进入不良状态,加权平均逾期期限=∑ ?? n i=1 ? k?/ ∑ ?? +

3 ? ?=1 ,其中??为每笔未偿本息费和,k?为每笔资产最近一次成为不良起至初始起算 日的时间.

2、贷款资产池统计特征描述 (1)未偿本息费余额金额分布 未偿本息费 余额区间(万元) 未偿本息费 余额(万元) 未偿本息费 余额占比 资产笔数 资产笔数 占比 预计回收 金额 (万元) 预计回收 金额占比 平均每笔 余额 (万元) (0,10] 46,893.88 30.16% 8,141 64.29% 12,032.01 53.62% 5.76 (10,50] 78,507.84 50.49% 4,185 33.05% 8,624.68 38.44% 18.76 (50,100] 16,177.75 10.40%

249 1.97% 1,073.50 4.78% 64.97 (100,150] 7,423.71 4.77%

59 0.47% 398.64 1.78% 125.83 (150,200] 1,231.81 0.79%

7 0.06% 37.04 0.17% 175.97 (200+] 5,258.83 3.38%

21 0.17% 273.39 1.22% 250.42 合计 155,493.82 100.00% 12,662 100.00% 22,439.25 100.00% 12.28 (2)贷款质量(五级分类)分布

1 本书中披露的预计回收金额均以中债资信预测结果为口径进行统计. 贷款五级分类 未偿本息费 余额(万元) 未偿本息费 余额占比 资产笔数 资产笔数 占比 预计回收 金额 (万元) 预计回收 金额占比 平均每笔 余额 (万元) 次级类 4,645.43 2.99%