PDF《【2019-05-20】》

1w 买盘报在 2.45%-2.50% ,少量成交在 2.50%;

2w 期限需求旺盛,买盘 报在 2.48%-2.55%,成交在 2.50%-2.54%;

1s 融入需求在 2.50%-2.60%,少量成交在 2.60%;

2s 融入需求在 2.55%-2.75%,少量成交在 2.75%;

3s 买盘报 2.66%-2.80%,少量成交在 2.79%位置;

6s 以上长期限交投清淡.(Will Wang) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask O/N 2.40 2.45 1W 2.48 2.53 1M 2.60 2.65 3M 2.80 2.85 6M 3.00 3.10 1Y 3.40 3.50 附:境外各币种全期限拆借价格 币种 1w 1S 3S 6S 1Y USD 2.46 2.56 2.78 2.82 2.90 GBP 0.65 0.75 0.99 1.10 1.29 EUR -0.52 -0.43 -0.23 -0.15 -0.04 AUD 1.54 1.65 1.85 1.87 1.99 YEN -0.26 -0.19 -0.06 0.01 0.08 CNH 2.65 3.10 3.30 3.40 3.40 HKD 1.30 1.60 2.05 2.15 2.35 2019/05/20 存放市场各期限双边价格 2019/05/20 美金存放市场各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1w 2.9 ~ 2.6 2.6 ~ 0.72 1w L+30 ~ 2.6 2.4 ~ 2.4 2w 2.9 ~ 2.6 2.3 ~ 0.72 2w L+45 ~ L+30 2.41 ~ 2.41 1m

3 ~ 2.6 2.9 ~ 0.72 1m L+80 ~ L+60 L+10 ~ 2.35 3m 3.5 ~ 3.3 3.02 ~ 2.65 3m L+85 ~ 3.1 L+25 ~ 2.62 6m 3.8 ~ 3.45 3.1 ~ 2.8 6m L+85 ~ 3.45 2.85 ~ 2.7 1y 3.95 ~ 3.8 3.35 ~ 2.95 1y

4 ~ L+100 2.94 ~ L+20 2019/05/20 非银存款各期限双边价格 2019/05/20 非银存款美金各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1m 3.55 ~ 3.5 3.35 ~ 2.8 1w / / 3m

4 ~ 3.95 3.8 ~ 3.05 2w / / 6m 4.75 ~ 4.6 4.3 ~ 3.82 1m L+100 ~ L+75 2.8 ~ 2.6 1y 5.5 ~ 4.7 4.6 ~ 3.75 3m L+140 ~ L+120 3.3 ~ 3.2 2/3Y / / 6m L+150 ~ L+130 3.5 ~ 3.25 5Y / / 1y L+165 ~ L+140 4.2 ~ 3.8 文/Elodie Hu, Yorke Yao, Sunny Yuan, Will Wang, Lucy Lv