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2018 年度报告

6 控制和审计体系等要素.采取定性和定量相结合的方法,识别、计量、评估、监测、报告、 控制或缓释所承担的各类风险,包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风 险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险、反洗钱风险以及其他风险. 经营层按季向董事会提交风险管理评估报告, 强化各类风险管控, 全年未发生重大风险状况 和安全责任事故. 报告期内, 各项风险监管指标均达到监管要求, 保持良好状态. 其中, 资本充足率 18.26%, 流动性比率 72%,五级分类不良贷款率为 0. 风险种类 内在风险水平 风险管理能力 整体风险状况 风险发展趋势 信用风险 低 可接受 弱 稳定 市场风险 低 可接受 弱 稳定 流动性风险 低 可接受 弱 稳定 操作风险 低 可接受 弱 稳定 整体风险 低 可接受 弱 稳定 注:内在风险水平分为 低、中、高 ;

风险管理能力和整体风险状况评价等级分为 弱、可接受、 强 三类;

风险变化趋势的评价等级按风险水平高低分为 下降、稳定、上升 三类.

(一)信用风险 项目 监管要求() 报告期末() 报告期初() 单一集团客户授信集中度 ≤15 12.96 8.88 单一客户贷款集中度 ≤10 8.64 8.88 单一客户关联度 ≤10 8.64 8.88 全部关联度 ≤50 24.18 17.09 随着信贷资产规模逐渐扩大, 信贷资产质量管控压力逐步上升, 防范信用风险已成为信 贷业务发展的首要任务,为有效防范信用风险,在业务推进过程中,紧紧围绕 筑制度、防 风险、调结构、强管理、促落实 等方面积极应对风险压力,推动资产质量优化,通过开展 借款客户现金流量跟踪关注、信用行为轨迹预判、融资用途监控检查、偿债能力评估分析、 双线独立贷后检查等多种风控手段,进一步健全信贷业务贷前 三稳三问 、贷中 五网联 查 、 贷后 四级策略 , 预警 三色管理 的风险流程控制建设, 做到风险防控的 早预警、 早控制、早化解 .继续保持良好的信贷资产质量.

(二)操作风险 报告期内, 公司以加强案件风险防控为目标, 与深化 治乱象、 维秩序 工作紧密结合, 对全行操作风险进行日常性、持续性排查,深入查找、分析问题的成因、及时纠正和控制所 发现的操作风险问题和隐患,进一步规范业务操作行为,积极消除操作风险隐患,推进业务 可持续发展.对违规积分标准进行修订,加大对日常违规操作行为的处罚、问责力度,以有 效遏制各类操作风险事件的发生,形成违规违纪问责的高压态势,促进依法合规经营.根据 各个专项检查项目的检查结果,结合操作风险重点监测指标相关情况,报告期内,公司未发 生重大操作风险事件及重大安全责任事故和被外部监管机构处罚事件.

(三)流动性风险 温州民商银行股份有限公司

2018 年度报告

7 报告期内,公司完善制度和管理体系.制定《温州民商银行流动性风险管理办法》 、 《温 州民商银行流动性应急计划管理办法》 、 《2018 年度温州民商银行流动性偏好》 、 《2018 年度 温州民商银行流动性风险管理策略、政策和程序》等相关流动性风险防范、应对策略及应急 方案,针对整体市场和个别情形设定合理的压力情景,开展压力测试,构建资金使用审批和 阶段性资金安排机制,加强流动性储备机制建设.公司已获得同业授信额度 138.8 亿元,进 一步丰富了资金来源渠道. 报告期内,公司存贷款比例 82.31%,流动性比例 72%,超额备付率 1.66%,资产流动性 良好,流动性比例较高,备付金充足.