PDF《|分数 I》

3 防火墙 技术是防范非法攻击的有力措施,数据库加密和保密技术也有助于防止恶意 攻击.( ) 4. 金融业务 自由化打破 了 银行业 与证券业 的限制,加重了银行 业的流动性风 险和不良资产比例.( ) 5. 操作风 险 主要来 源 于金融机构 的日常营运 , 技术设备 因素是主要 因素.()1871 |得分|评卷人| I I I

四、计算题{每题

1 5分,共30分} 1.假设伦敦国际金融期货期权交易所的 6个月期英镑合约交易单位为 50万英镑.请根 据以下两种情况回答问题:(1)一家公司的财务经理以

5 .

75 %的利率借入 200万英镑,期限为

6 个月 .6 个月 后,贷款将会展期 , 这位财务经理担心那 时利 率会上升 , 所以决定卖 出6 个月 的 伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货,以对冲利率风险. 请问他需要卖出多少份合约? (2) 如果该财务经理是 以5.75% 的利率贷 出200 万英 镑(多头),同样 6个月后该贷款展 期,①当他预期 6个月后利率会下降的话,他会如何操作以对冲风险?②他需要操作的份数为 多少? 2. (1)假设现在的 1年期存款利率为

1 0 % ,我们想在银行存入一部分钱,使得一年以后连 本带息能有

1 000元.那我们该存人多少钱呢? (计算结果请保留两位小数) (2) 根 据该计算 推算,如果某项 资产l 年后的价值为FVI , 贴 现率 为r,则该资产的现值 PVj 为多少?(3) 如果某 中 资产 n 年后 的 价值为FVn , 贴现率仍为 r , 则 该资 产的现值PVn 为多少?得分|评卷人

五、简答题(每题

1 0 分,共30 分)1.什么是审查借款人的

5 C 法?并请简单说明每一个 C 所审查的内容? 2. 什么是外债 币种结构 ? 如要保持合理 的 外债 币 种结构 , 必须做好哪几项工作 ? 3. 信贷资产 风 险管理 的 措施有 哪些 ? 得分|评卷人

六、论述题(共15分) 分别阐述资产管理理论、负债管理理论、资产负债管理理论的主要内容.

1872 试卷代号 :

1 344 中央广播电视大学 2011-20 12学年度第-学期 开放本科 期末考试 金融风险管理试题答案及评分标准 (供参考)

2012 年1 月

一、单项选择题{每题 1分,共10分) l. D 6.C 2.A 7. B 3.A 8. D 4.A 9.D 5. C 10.B

二、多项选择题{每题2分.共10分} 1. ABD 2.ACE 3. ABCD 4.ABD 5.ACD

三、判断题{每题1分,共 5分) 1. .,j 2. X 3. .,j 4. .,j 5. X

四、计算题{每题

1 5分,共30分} 1. (1)他需要购买的合约份数 = 2, 000, 000/500,

000 =

4 (份) (5 分) (或=200 万/50 万=4(份? (2) ①如 果该经理是贷 出200 万英镑 , 并预期

6 个月后利率会 下降的话,那么他应该买 人6个月 的 伦敦 国 际金融期 货期 权交易 所的短期 英镑期 货进行套期 保值 .(5 分) ②需要购买的合约份数= 2,000 , 000/500,

000 =

4 (份) (5 分〉 或=20

0 万/50万=4(份) 2. (1)设应存入的现值为 PV,则PV X (1 +10%) = 1000( 5E ) , PV= 1000/(1 +10%) = 90g.Og( 元)(5 分) (2)PVj =FVj / (1 +r) (5 分)(3 ) PVn=FVn/ (1 +r)n (5 分)

五、简答题{每题1 0分,共30分} 1. (1)关于借款人五方面状况的

5 C 法,也有人称之为 专家制度法 ,即审查借款人的品

1873 德与声望 ( Character)、资格与能力 ( Capacity)、资金实力 ( Capital)、担保 ( Collateral) 、 经 营条件 和商业周期 ( Condition of CycleL (缺一个扣 o.

5 分,写全得3 分) (2) 品 德与声望 (Character)主要是指债务人偿还 债务 的 意愿 和诚意 . (l 分) 资格与能力(Capacity).所谓借款人的资格主要是指是否具有申请信用和签署信贷盼议 的法律资格和合法权利.所谓借款人的能力主要是指两个方面的内容,一是指借款人的管理 能力如何,二是指借款人的还款能力.( 2分) 资金实力( Capital)主要是指借款人的自有资金的多少、资产的变现能力强弱等内容. (l分) 担保(Collateral) 主要 是指 抵押 品和保证人 . (l 分)经营条件和商业周期( Condition of Cycle) 中的经营条件 是借款人能够控 制的一些因素,包括企业的经营特点、经营方式、技术情况、竞争地位、市场份额、劳资关系等.而商业周期往 往是借款人难以控制的一些因素,从研究指标上来看,一般只是考察国民收入总水平的变动情 况. ( 2分〉 2. 外债 的币种结构 指借入外债 时所作 的外币币种选择 以 及不 同外币在债务 中各自所占的比重及其变化情况. ( 2分) 要保持合理的外债币种结构,必须做好以下几项工作: (1)做好主要货币汇率和利率走势的分析预测工作,尽可能多选择软通货为借款计价货 币;