PDF《Disclosure》

B510 2017年3月30日 星期四 信息披露 isclosure D 2016年12 月31 日 基金管理 人:鹏华 基金管 理有限 公司 基金托管 人:中国 建设银 行股份 有限公 司 送出日期 :2017 年3月30 日§1 重要提 示 基金管理 人的董 事会、董 事保证 本报告 所载资料 不存在 虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并 对 其内容 的真实 性、准确 性和完 整性承担 个别及 连带的 法律责 任.

本年 度报告已经三分之二以上独立董事签 字同意,并 由董事 长签发 . 基金托管 人中国 建设银 行股份 有限公 司根据本 基金合 同规定 ,于2017 年3月27 日复核 了本报 告中的财 务指标 、净值表 现、利润 分配情 况、财务会 计报告 、投资组 合报 告等内容,保 证复核内容不存在虚 假记载 、误导性 陈述或 者重大遗 漏. 基金管理 人承诺 以诚实 信用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 资产,但 不保证 基金一定 盈利. 基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 . 投资有风 险,投资 者在作 出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明 书及其 更新. 本年度报 告摘要 摘自年 度报告 正文,投 资者欲了 解详细 内容,应 阅读年 度报告 正文. 普华永道 中天 会计师事务所(特 殊普通合伙)注 册会计师对本基金出具了 标 准无保留意见 的 审 计报告 . 本报告期 自2016 年1月1日起至

12 月31 日止 . §2 基金简 介2.1 基金基本 情况 基金简称 鹏华证券分级 场内简称 券商指基 基金主代码

160633 交易代码

160633 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月6日基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 720, 513, 941.46 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年5月15 日 下属分级基金的基金简称 券商指基 券商 A 级 券商 B 级 下属分级基金的场内简称 券商指基 券商 A 级 券商 B 级 下属分级基金的交易代码

160633 150235

150236 报告期末下属分级基金份额总额 278, 163, 476.46 份221, 175, 232.00 份221, 175, 233.00 份2.2 基金产品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 力争将日均跟 踪偏离度控 制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内. 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化 投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整. 当预期成份股发生调整或成份股发生 配股、增发、分红 等行为 时 ,或因基金的申 购 和赎回 等对 本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足 时 ,或其他 原因 导 致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变 通和调 整,力求 降 低跟踪误差. 本基金力 争 鹏华证 券份额净值增长率与同期业绩比 较基准之间的日 均跟踪偏离度不 超过0.35%,年跟踪误差不超过 4%. 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪 偏离度和跟 踪 误差 超 过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大.

1、股票投资策略 ( 1) 股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入 ,在力 求跟踪误差 最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本. 当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场 因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他 影响 指数 复制 的因 素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受 限度之内,尽量缩小跟踪误差. ( 2) 股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相 应调 整, 本基 金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进 行适 时调 整,以保证鹏华证券 份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化. 基金管理人将 对成 份股的 流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代. 由于受到各项持股比例 限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代. 1) 定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整. 2) 不定期调整 根据指数编制规则, 当标的指数成份股因增发、 送配等股权变动而 需进 行成 份股权 重新调 整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;