PDF《Disclosure》

根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;

根据法律、法规规定,成份股在标的指数 中的权 重因其它 特殊原因 发生 相 应变 化的,本基金可 以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差.

2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置. 本基金债券投 资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏 观 经济分析 、资金面 动 向分析 等判 断 未来利率 变化,并 利用债券定价技术,进行个券选择.

3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品. 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为 目的,主要选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约. 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的 影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的. 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员 负 责股指期货 的投资 审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准. 本基金通过对权证标的证券基本面的研 究 ,并结 合权 证定价 模型及价 值挖 掘 策略 、价差 策略 、 双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益. 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%+商业银行活期存款利率( 税后) *5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收 益高于混 合型 基金、债 券型 基金与 货币市场 基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种. 同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征. 下属分级基金的风险收益特征 本基金属 于股票型 基金, 其预期的风险与 收益高于混 合型 基金、 债 券型 基金与 货币市场 基金, 为 证券 投资基金中较 高风险、较高预期收益的品种. 同时 本基金为 指数 基金, 通过 跟踪标的指数 表现, 具有与标的 指数以及标的指数 所代表的公司 相似的风险收益特征. 鹏华证券 A 份额为稳 健收益类份额, 具有低 风险且 预期收 益 相对较低的特征. 鹏华证券 B 份额 为积 极收益类份额, 具有高 风险且 预期收 益 相对较高的特征. 2.3 基金管理 人和基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 田青 联系电话 0755-

82825720 010-

67595096 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话

4006788999 010-

67595096 传真 0755-

82021126 010-

66275853 2.4 信息 披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http: //w w w .phfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路

168 号深圳国际商会中心第

43 层鹏华基金管理有限 公司 §3 主 要财 务指标 、基金净 值表现 及利润 分配情 况3.1 主 要会计 数 据和 财务指 标 金额 单位 :人民币 元3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年5月6日(基金合同生效日)-

2015 年12 月31 日 本期已实现收益 - 1, 178, 545, 876.22 - 692, 050, 914.56 本期利润 - 1, 147, 020, 156.34 - 804, 531, 743.73 加权平均基金份额本期利润 - 0.8349 - 0.3736 本期基金份额净值增长率 - 16.01% - 27.77% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 - 1.1043 - 0.3652 期末基金资产净值 687, 742, 335.95 5, 841, 433, 319.80 期末基金份额净值 0.955 0.708 注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投 资收益、其 他收入(不 含公允价值变动收益)扣 除相 关 费用后 的余额 ,本期利 润为 本 期已实现 收益加上本期 公允 价 值变 动收益.(2) 所述基金 业绩指 标不包 括持 有 人认购 或交 易基金的各 项费用(例 如 ,开 放式基金的申购赎回费、基金转 换费等 ),计入 费 用后 实际收益水平要低 于所列 数字. (3)表中的 期末 均 指 报告期 最后一日,即12 月31 日 ,无 论该日是否为开放日或交易所的交易日. (4) 本基金基 金合同 于2015 年5月6日生 效 ,至