PDF《关测试方案》

2016 年1月1日深圳证券交易所沪深

300 指数熔断通 关测试方案

一、测试目的 为做好沪深

300 指数熔断机制的技术准备工作, 深圳证券交易所 (以 下简称 "深交所" ) 联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以 下简称"中国结算深圳分公司" ) 、上海证券交易所(以下简称"上交 所" ) 、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国 结算上海分公司" ) 、中国金融期货交易所(以下简称"中金所" )将于

2016 年1月1日组织通关测试, 通过沪深

300 指数涨 5%触发可恢复交 易熔断、涨7%触发不可恢复熔断,模拟熔断期间市场委托申报、成交 回报及相应的闭市数据处理,检验市场参与各方技术系统的正确性.

二、参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 上海证券交易所 3. 中国金融期货交易所 4. 中国证券金融股份有限公司 5. 中国结算深圳分公司 6. 中国结算上海分公司 7. 深圳证券通信有限公司 8. 全体会员单位 9. 其他各相关单位

三、测试内容 模拟

1 个完整交易日的交易和

1 个完整结算日的结算 (即模拟

2016 年1月1日T日) ,通过沪深

300 指数涨 5%触发可恢复交易熔断、涨7%触发不可恢复熔断,检验市场熔断机制是否生效,不受熔断影响的 业务是否正常运行. T 日(模拟

2016 年1月1日)测试内容: 深交所交易系统:模拟日常交易、非交易、ETF 申赎、融资融券 等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布. 中国结算深圳分公司结算系统:日常交易、非交易、ETF 申赎、 融资融券等业务的清算交收. 交易参与人技术系统:模拟各类业务的委托申报,接收成交回报 与实时行情;

各类业务的日终股份和资金的清算交收.

四、测试时间安排 测试时间为

2016 年1月1日(星期五)8:30 至15:00. 深交所交易系统 T 日接收交易委托的时间为 9:15 至11:30, 协议交 易时段为 9:15 至11:45;

其中 10:30-10:35 模拟中午休市. 中国结算深圳分公司将模拟

1 个结算日进行处理. 具体安排请见下表: 实际时间 (2016 年1月1日) 主要测试内容 会员单位重点测试内容 模拟日期 9:15-11:45 交易系统接收并处理各 类交易、非交易指令申 报.其中:10:30-10:35 模拟 T 日中午休市, 11:30 集中竞价平台闭市,11:45 协议平台闭市, 11:50 封闭协议终端. 接收证券信息与行情信 息,委托申报,接收熔断 公告. T 日:

2016 年1月1日9:30-10:30 模拟触发 5% 可恢复交易熔断场景. 9:30-9:40 各会员申报买 入价格不得高于前收价的 +5%, 申报卖出价格不得低 于前收价的-5%. 9:40 开始至熔断触发前, 各会员申报买入价格不得 高于前收价的+7%、 但需高 于前收价的+5%, 申报卖出 价格不得低于前收价的 +5%.接收熔断公告. 10:35-11:30 模拟触发+7%不可恢复交易熔断场 景. 10:35-11:10 各会员申报 买入价格不得高于前收价 的+7%, 申报卖出价格不得 低于前收价的-5%. 11:10 开始至熔断触发前,各会员申报买入价格 需高于前收价的+8%, 申报 卖出价格不得低于前收价 的+7%.接收熔断公告. 不可恢复熔断发生后,会 员可以自由申报委托. 12:00-13:30 结算公司模拟 T 日股份资 金清算交收. 13:30 后T日结算数据发送. 接收以下数据,进行核对 及交收处理: SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF 进行股份及资金的交收.