PDF《上证中央企业 50 交易型开放式指数证券》

50 交易型开放式指数证券投资基金

2017 年年度报告摘要 第5页共45 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2017 年2016 年2015 年 本期已实现收益 14,576,954.52 -22,444,559.70 58,341,022.41 本期利润 43,050,847.32 -25,258,677.55 24,487,453.72 加权平均基金份额本期利润 0.3230 -0.1555 0.0828 本期基金份额净值增长率 20.35% -7.96% -6.19% 3.1.2 期末数据和指标

2017 年末

2016 年末

2015 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0054 -0.1166 0.0101 期末基金资产净值 222,993,731.63 221,407,258.65 298,582,447.51 期末基金份额净值 1.8904 1.5707 1.7066 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字.

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日.

4、本基金基金合同生效日为

2009 年8月26 日. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.60% 0.76% 3.25% 0.78% 0.35% -0.02% 过去六个月 10.14% 0.68% 7.64% 0.69% 2.50% -0.01% 过去一年 20.35% 0.64% 17.59% 0.64% 2.76% 0.00% 过去三年 3.91% 1.71% -1.57% 1.74% 5.48% -0.03% 过去五年 61.70% 1.57% 44.46% 1.59% 17.24% -0.02% 自基金合同 生效起至今 20.92% 1.47% 6.41% 1.51% 14.51% -0.04% 上证中央企业

50 交易型开放式指数证券投资基金

2017 年年度报告摘要 第6页共45 页3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:

1、本基金基金合同于

2009 年8月26 日生效.

2、按基金合同规定,本基金建仓期不超过

3 个月.截至报告期末,本基金的各项投资比例符合 基金合同的规定:本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%. 上证中央企业

50 交易型开放式指数证券投资基金

2017 年年度报告摘要 第7页共45 页3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:

1、本基金基金合同生效日为

2009 年8月26 日;

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无. 上证中央企业

50 交易型开放式指数证券投资基金

2017 年年度报告摘要 第8页共45 页§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于

2005 年6月,是我国第一家由银行直 接发起设立并控股的合资基金管理公司.公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上 海设有全资子公司――工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司. 公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基 金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资 管理、QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格. 截至