PDF《未能在为客户买卖中华通证券前向联交所呈交声明。》

附录三 遵守中华通规则的合规提示 登记为中华通交易所参与者及透过中华通交易所参与者买卖之交易所参与者须於任何时候就买卖中 华通证券遵守《交易所规则》的相关规则及规定(包括但不限於第

五、十

四、十四 A 及十四 B 章).

在2017 年合规评核及现场视察之年度计划中,我们发现部分交易所参与者有以下缺失:- 1. 透过中华通交易所参与者买卖之交易所参与者 ? 未能在为客户买卖中华通证券前向联交所呈交声明. 按照《交易所规则》第590条及沪深港股票市场交易互联互通机制常问问题(常问问题1 )第1.43段所载,无意登记成为中华通交易所参与者但拟向其客户提供买卖沪股通/深股通股票服务 的交易所参与者,可登记为《交易所规则》第590(2)条所指的「TTEP」,透过中华通交易所参 与者提供此项服务.该等交易所参与者须向联交所作出其已做好准备参与北向交易的声明,其 中包括其后台系统须已具备前端监控的能力,经已修订客户协议以进行北向交易,并已设立适 当的安排确保其客户了解投资沪股通/深股通股票的风险等.该等TTEP须遵守联交所有关规管北 向交易的规则,犹如他们是中华通交易所参与者.联交所现已将该等交易所参与者的名单刊载 於香港交易所网站. 2. 客户协议及风险披露 ? 客户协议或其他开户文件的条文不足以确保客户(包括交易所参与者的联属公司)确认及知 悉与中华通证券北向交易有关的限制、规定、条件及风险的不同之处,以及提供予客户的服 务围. 为遵守《交易所规则》第14A

10、14B10及14B06(16)至(18)条以及常问问题第1.26及1.53条的 规定,交易所参与者应在客户协议中加入足够涵盖中华通证券北向交易的条文,包括当中所涉 的风险.

1 http://www.hkex.com.hk/-/media/hkex-market/mutual-market/stock-connect/getting-started/information-booklet-and-faq/faq/faq_cn

2 3. 特别独立户口买卖盘 ? 系统监控或程序未能确保交易时所输入之特别独立户口投资者识别号码的准确性.在部分情 况下,特别独立户口客户的卖盘被错误地当作非特别独立户口买卖盘,对前端监控机制造成 负面影响. 中华通交易所参与者及TTEP 应注意《交易所规则》第14A06(2A)(a) 、 14A06(2A)(b) 、 14A06(10)、14B06(3)(a)(iii)、14B06(3)(b)及14B06(12)条的规定,就特别独立户口及/或非特 别独立户口买卖盘的前端监控程序实施充足且有效的系统及监控. 4. 交易前及交易后之监控安排 ? 北向交易活动缺乏有效及充足的交易前及交易后之监控安排. 在此方面,中华通交易所参与者及TTEP应遵守《交易所规则》第14A06(4)、14B06(5)、14A

17、 14B

17、1428(1)、1432及1433条的规定.交易所参与者应实施合理及适当的监控,有效预防 回转交易、卖空盘错误标记及恶意使用北向配额的行为,及确保遵守有关买卖中华通证券的所 有适用法规,包括但不限於有关内幕交易、操控市场、操控价格、虚假交易或制造虚假或具误 导性活跃交投的法规及规例. 5. 保证金交易 ? 按客户的证券组合提供资金或证券保证金融资安排.我们注意到,部分中华通交易所参与者 容许客户透过其户口内所有证券的抵押总值在购买中华通证券时获得证券保证金融资,而这 些中华通证券可能不包括在可进行保证金交易的合资格上交所/深交所证券名单内. 《交易所规则》第14A15及14B15条规定,中华通交易所参与者应确保其保证金交易只限於联 交所不时公布可进行保证金交易的合资格上交所/深交所证券名单的中华通证券.