PDF《量化多因子组合 1.0 跟踪月报（20170802）》

7 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 002661.SZ 克明面业 食品饮料 1% 002084.SZ 海鸥卫浴 轻工制造 1% 002169.SZ 智光电气 电力设备 1% 603508.SH 思维列控 电子元器件 1% 300597.SZ 吉大通信 通信 1% 002687.SZ 乔治白 纺织服装 1% 002058.SZ 威尔泰 机械 1% 600238.SH 海南椰岛 食品饮料 1% 002170.SZ 芭田股份 基础化工 1% 002613.SZ 北玻股份 建材 1% 300330.SZ 华虹计通 计算机 1% 300106.SZ 西部牧业 农林牧渔 1% 300442.SZ 普丽盛 机械 1% 300387.SZ 富邦股份 基础化工 1% 600088.SH 中视传媒 传媒 1% 300119.SZ 瑞普生物 农林牧渔 1% 300293.SZ 蓝英装备 机械 1% 002662.SZ 京威股份 汽车 1% 300018.SZ 中元股份 电力设备 1% 002623.SZ 亚玛顿 建材 1% 603936.SH 博敏电子 电子元器件 1% 600223.SH 鲁商置业 房地产 1% 603017.SH 中衡设计 建筑 1% 600778.SH 友好集团 商贸零售 1% 300337.SZ 银邦股份 有色金属 1% 300214.SZ 日科化学 基础化工 1% 600617.SH 国新能源 电力及公用事业 1% 601226.SH 华电重工 建筑 1% 000713.SZ 丰乐种业 农林牧渔 1% 资料来源:Wind,海通证券研究所 特别声明: 本报告所涉及模型的数据源均来自于市场公开信息, 研究员未进行主观判断调整;

模型存在市场环境变动风险、 有效因子变动风险,选股组合仅供投资者参考. 金融工程研究 金融工程月报

8 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 信息披露 分析师声明 [Table_Analysts] 冯佳睿 金融工程研究团队 罗蕾 金融工程研究团队 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告.本报告所采用的数据和信息 均来自市场公开信息,本人不保证该等信息的准确性或完整性.分析逻辑基于作者的职业理解,清晰准确地反映了作者的研究观点, 结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明. 法律声明 本报告仅供海通证券股份有限公司(以下简称 本公司 )的客户使用.本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户.在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议.在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任. 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能 会波动.在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告. 市场有风险,投资需谨慎.本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考,不构成投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的 投资目标、财务状况或需要.客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况.在法律许可的情况下,海通证券及其所属 关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务. 本报告仅向特定客户传送,未经海通证券研究所书面授权,本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或 复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用.所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公 司的商标、服务标记及标记.如欲引用或转载本文内容,务必联络海通证券研究所并获得许可,并需注明出处为海通证券研究所,且 不得对本文进行有悖原意的引用和删改. 根据中国证监会核发的经营证券业务许可,海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务. 金融工程研究 金融工程月报