PDF《银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券》

银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券 投资基金

2018 年年度报告摘要

2018 年12 月31 日 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019 年3月28 日 银华文体娱乐量化股票发起式

2018 年年度报告摘要 第2页共48 页§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.

本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年3月26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告财务资料已经审计. 本报告期自

2018 年1月1日起至

12 月31 日止. §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金 基金简称 银华文体娱乐量化股票发起式 基金主代码

005239 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2017 年11 月9日基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 20,794,194.56 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 银华文体娱乐量化股票发 起式 A 银华文体娱乐量化股票发 起式 C 下属分级基金的交易代码:

005239 005240 报告期末下属分级基金的份额总额 12,859,618.24 份7,934,576.32 份2.2 基金产品说明 投资目标 本基金综合使用多种量化选股策略,重点投资于具有竞争优势的本基金定义的 文体娱乐主题相关的股票,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩 比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值. 投资策略 本基金投资于文体娱乐主题,使用主动量化策略对文体娱乐主题界定内的股票 进行筛选并进行权重的优化,力争在跟踪文体娱乐主题整体市场表现的同时, 银华文体娱乐量化股票发起式

2018 年年度报告摘要 第3页共48 页 获得相对于业绩比较基准的超额收益.本基金债券投资的主要目的是风险防御 及现金替代性管理.债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原 则,采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线策略,以兼顾投资组合的 安全性、收益性与流动性.本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易.本 基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%;

投资于文体娱 乐主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;

每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等. 业绩比较基准 中证文体指数收益率*90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的 品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 郭明 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4006783333,(010)85186558