PDF《银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券》

95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http://www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标

2018 年2017 年11 月9日(基金合同生效 日)-2017 年12 月31 日 银华文体娱乐量化 股票发起式 A 银华文体娱乐量 化股票发起式 C 银华文体娱乐量 化股票发起式 A 银华文体娱乐量化 股票发起式 C 本期已实现 收益 -3,483,743.40 -953,102.93 -198,855.40 -45,778.98 本期利润 -3,497,186.30 -1,219,959.66 -439,180.15 -99,231.18 加权平均基 金份额本期 -0.2950 -0.3281 -0.0390 -0.0395 银华文体娱乐量化股票发起式

2018 年年度报告摘要 第4页共48 页 利润 本期加权平 均净值利润 率-36.46% -41.13% -3.99% -4.04% 本期基金份 额净值增长 率-30.18% -29.93% -3.90% -3.95% 3.1.2 期末 数据和指标

2018 年末

2017 年末 期末可供分 配利润 -4,230,757.30 -2,594,219.22 -439,393.75 -98,504.69 期末可供分 配基金份额 利润 -0.3290 -0.3270 -0.0390 -0.0395 期末基金资 产净值 8,628,860.94 5,340,357.10 10,828,934.12 2,393,166.66 期末基金份 额净值 0.6710 0.6730 0.9610 0.9605 3.1.3 累 计期末指标

2018 年末

2017 年末 基金份额累 计净值增长 率-32.90% -32.70% -3.90% -3.95% 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数.

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、 申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华文体娱乐量化股票发起式 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.83% 1.86% -11.35% 1.82% 7.52% 0.04% 过去六个月 -15.54% 1.60% -21.29% 1.57% 5.75% 0.03% 过去一年 -30.18% 1.57% -32.75% 1.47% 2.57% 0.10% 自基金合同 生效起至今 -32.90% 1.50% -36.94% 1.41% 4.04% 0.09% 银华文体娱乐量化股票发起式

2018 年年度报告摘要 第5页共48 页 银华文体娱乐量化股票发起式 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.66% 1.86% -11.35% 1.82% 7.69% 0.04% 过去六个月 -15.42% 1.60% -21.29% 1.57% 5.87% 0.03% 过去一年 -29.93% 1.57% -32.75% 1.47% 2.82% 0.10% 自基金合同 生效起至今 -32.70% 1.50% -36.94% 1.41% 4.24% 0.09% 注:中证文体指数收益率*90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10% 本基金股票部分主要投资于文体娱乐主题的股票. 中证文体指数基本反应了沪深 A 股中文化教育、 体育娱乐等公司股票的整体表现,对本基金定义的文体娱乐主题具有较强的代表性,适合作为本 基金股票部分的业绩比较基准. 本基金为股票型基金,股票投资占基金资产的比例为 80%C95%,每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券.故在业绩比较基准中给予投资主题相匹配的标的指数收益率 90%的权重,相应将 10%作为体 现现金或到期日在一年以内的政府债券业绩表现的权重. 银华文体娱乐量化股票发起式