PDF《【2019-06-05】》

1w 买盘报在 2.42%-2.50%,成交在 2.45%- 2.47%;

2w 买盘报 2.45%-2.53%,少量成交在 2.53%;

1s 融入需求在 2.55%-2.67%,成交在 2.61%;

2s 融入需求在 2.58%-2.75%;

3s 买盘报在 2.65%-2.78%,少量成交在 2.73%-2.75%;

6s 以上期限买盘寥寥.(Will Wang) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask O/N 2.40 2.45 1W 2.50 2.55 1M 2.65 2.70 3M 2.80 2.85 6M 2.90 3.00 1Y 3.20 3.30 附:境外各币种全期限拆借价格 币种 1w 1S 3S 6S 1Y USD 2.46 2.62 2.72 2.74 2.76 GBP 0.74 0.72 0.96 1.17 1.40 EUR -0.46 -0.52 -0.28 -0.10 0.08 AUD 1.31 1.53 1.68 1.79 1.98 YEN -0.18 -0.41 -0.10 0.08 0.21 CNH 2.25 2.70 3.05 3.20 3.45 HKD 1.45 2.10 2.15 2.25 2.40 2019/06/05 存放市场各期限双边价格 2019/06/05 美金存放市场各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1w 2.9 ~ 2.6 2.3 ~ 0.72 1w L+30 ~ 2.6 L+0 ~ L-10 2w 2.9 ~ 2.6

2 ~ 0.72 2w L+45 ~ L+30 L+5 ~ L-10 1m

3 ~ 2.6 3.05 ~ 0.72 1m L+80 ~ L+60 2.7 ~ L+10 3m 3.5 ~ 3.3 3.08 ~ 2.55 3m L+85 ~ 3.1 2.75 ~ L+5 6m 3.8 ~ 3.45 3.15 ~ 2.8 6m L+85 ~ 3.45 3.05 ~ L+0 1y 4.5 ~ 4.0 3.8 ~ 2.95 1y

4 ~ L+100 3.7 ~ L+20 2019/06/05 非银存款各期限双边价格 2019/06/05 非银存款美金各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1m 3.55 ~ 3.5 3.35 ~ 2.8 1w / / 3m

4 ~ 3.95 3.8 ~ 3.05 2w / / 6m 4.75 ~ 4.6 4.3 ~ 3.82 1m L+100 ~ L+75 2.8 ~ 2.6 1y 5.5 ~ 4.7 3.8 ~ 3.75 3m L+140 ~ L+120 3.3 ~ 3.2 2/3Y / / 6m L+150 ~ L+130 3.5 ~ 3.25 5Y / / 1y L+165 ~ L+140 4.2 ~ 3.8 文/Jeffery Zhang, Yorke Yao, Sunny Yuan, Will Wang, Ziv Zhu