PDF《标普泛亚债券指数》

4 资格标准 资格条件 货币.证券必须以各国的当地货币发行.请参阅下文表 1. 期限.各债券的到期日必须大于自调整之日起的一个月后.指数中不包含到期债券. 发行国家/地区.证券必须是由以下

10 个国家/地区之一发行的政府或企业债务: ? 中国 ? 马来西亚 ? 香港 ? 菲律宾 ? 印度 ? 新加坡 ? 印尼 ? 台湾 ? 南韩 ? 泰国 就标普中国主权债券当前

10 年期指数而言,证券必须于中国银行间债券市场上市. 票息类型.包含以下票息类型: ? 定息 ? 零息 ? 递增 ? 定息转浮息 期权性风险.包含一次性偿还债券、可赎回债券及可赎回永续债券(前提是距离首次赎回之日至少还有一 个月).处于定息期且距离转为浮息日期至少有一个月的定息转浮息证券亦符合资格. 限定范围.指数不含以下债券类型: ? 本息分离债券 ? 可售回债券 ? 通胀挂钩债券 ? 伊斯兰债券 ? 浮息债券 最低债券余额.债券必须符合下表详列的最低债券余额及市场发行标准: 国家/地区 货币 主权债券 政府机构债券 地方政府债券 企业债券 中国 人民币

100 亿50 亿10 亿10 亿 香港 港币

3 亿1亿1亿3亿印度 印度卢比

300 亿150 亿150 亿30 亿 印尼 印尼盾

2 万亿 1.5 万亿 1.5 万亿

1 万亿 南韩 韩元

1 万亿

1 万亿

200 亿1000 亿 马来西亚 马币

10 亿2.5 亿2.5 亿5亿菲律宾 比索

30 亿50 亿50 亿30 亿 新加坡 新元

15 亿5亿5亿1亿标普道琼斯指数:标普泛亚债券指数

5 台湾 新台币

300 亿20 亿20 亿30 亿 泰国 泰铢

200 亿10 亿10 亿30 亿 交收.样本调整参考日期前发行的债(无论其交割日为何).除非另有说明,否则标准指数结算通常在 同日进行(即T+0).如果当月最后一天为周末,月内的应计利息会在该历月内计算,无论常规交割日为 何.对于在月底无法提供的利率(例如调息率未知的利率),应计利息会以当时利率为基础,并在下个月 的第一个营业日调整. 信贷评级质量.无任何信贷评级要求.违约债换嵩谙乱淮沃匦碌髡币瞥. 价格.买入价 ―汤森路透.缺少指定报价来源价格的债徊环献矢衲扇胫甘. 标普道琼斯指数:标普泛亚债券指数

6 指数构建 指数计算 标普泛亚债券指数及相关子指数均为市值加权指数. 总回报按利息回报(反映已付及应计利息回报)与价格回报(反映因盘后价格及本金还款变动产生的收益或损失) 之和计算. 有关指数计算的详情,请参阅标普道琼斯指数固定收益指数计算方法. 标普道琼斯指数:标普泛亚债券指数

7 指数维护 重新调整 标普泛亚债券指数及相关分类指数通常按月审查及调整. 不过,指数委员会有权在其认为适当的情况下随时调整指数. 只要指定的定价与数据供应商能在重新调整参考日提供证坏牟慰甲恃都岸,因调整产生的预计指数添加、 剔除及其他变动便会生效.指数的变动会在公布日发布,并在重新调整日期生效.关于重新调整的资讯会在营业 时间结束后获取和发布. 重新调整日程 重新调整频率 每月一次 重新调整日 当月最后一个营业日(T) 公布日 T C 三个营业日(T-3) 参考日 T C 三个营业日(T-3) *所有日期均指该日期收市后 持续维护 我们也会持续检视指数,以反映以下变动: ? 如果某个指数债晃ピ蓟蛞怕┲Ц独,便会使用报价来源所报的价格.不过,指数委员会可能决 定以不同的价格将该债券从指数中移除,并可能指明价格为 0.00.指数委员会的决定为最终决定. ? 如果报价来源不再为某个指数债槐,便会使用最后的可用价格.不过,指数委员会可能决定使 用不同的价格.指数委员会的决定为最终决定.为清楚起见,不再获报价来源报价的债徊⒉环 报价资格,会在下一个重新调整日被移除.如果债辉谥匦碌髡既涨拔甯鲇等罩杏凶钌僖惶 获报价,债槐慊岜Ａ粼谥甘,否则债换嵩谙乱桓鲋匦碌髡兆灾甘幸瞥. 每月现金流的再投资收益 所有现金(包括利息付款和本金提前偿还)保留在指数中直至下个调整日. 货币及货币对冲指数 指数以美元计算.此外,国家指数也以当地货币计算. 货币指数及货币对冲指数,以及期限、行业和基于评级的子指数或可供查阅.有关子指数及代码的清单,请参阅 刊载于 www.spdji.com 的标普道琼斯指数固定收益指数名录. 指数的盘后计算采用路透社提供的即期汇率. 标普道琼斯指数:标普泛亚债券指数