PDF《美的集团股份有限公司》

1、法律法规风险:公司开展期货与外汇资金业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构 之间的权利义务关系. 控制措施:公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习,严格合同审查,明确 权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制 度的要求.

2、操作风险:不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在期货业务及 外汇资金业务的过程中承担损失. 控制措施:公司的相关管理制度已明确了期货操作及外汇资金业务的职责分工与审批流 程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效 降低操作风险.

3、市场风险:大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金 业务存在较大的市场风险,同时在期货操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸, 或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账,均可能导致期货操作损失与违约风 险. 控制措施:公司期货业务及外汇资金业务,坚持谨慎与稳健操作原则.对于期货业务,严 格根据生产经营所需来确定业务量并提出期货交易申请,并实施止损机制;

建立期货风险测算 美的集团股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

9 系统,测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量, 确定可能需要追加的保证金准备金额.对于外汇资金业务,实行分层管理机制,经营单位提出 资金业务申请,需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析,对可能产生的最大收益和损 失进行估算,同时报送可承受的保证金比例或总额,公司及时更新资金业务操作情况,确保到 期日前的资金安排. 已投资衍生品报告期内 市场价格或产品公允价 值变动的情况,对衍生 品公允价值的分析应披 露具体使用的方法及相 关假设与参数的设定

1、期货合约报告期内产生的损益为 -23,247.6 万元;

2、 报告期内, 外汇远期合约产生的损益为 -178,459.9 万元, 财务费用汇兑收益为 105,638.6 万元;

3、对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价. 报告期公司衍生品的会 计政策及会计核算具体 原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说 明 不适用 独立董事对公司衍生品 投资及风险控制情况的 专项意见 公司独立董事认为:公司将期货操作业务作为平抑价格震荡的有效工具,通过加强内部控 制,落实风险防范措施,提高经营管理水平.通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风 险管理能力,为外汇资产进行保值增持.通过上述衍生品的投资业务,有利于充分发挥公司竞 争优势,公司开展衍生品投资业务是可行的,风险是可以控制的.

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2018 年7月11 日-7 月12 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2018 年7月11-12 日投资者关系活动记录表》

2018 年7月16 日-7 月23 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2018 年7月16-23 日投资者关系活动记录表》

2018 年9月2日-9 月5日实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2018 年9月2-5 日投资者关系活动记录表》