PDF《金融市场日报》

1 年2.4209 7.11 3.1940 0.02

3 年2.7202 1.41 3.4590 2.60

5 年2.9499 0.89 3.8235 2.31

7 年3.0828 0.37 4.0779 0.69

10 年3.1037 1.27 4.1757 0.69

10 年 美债 2.773 -1.3 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.1365 0.02% USD/JPY 109.67 -0.10% AUD/USD 0.7159 -0.13% USD/CNY 6.7901 0.29% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 53.8 3.32% 铜期货

2 5981 -1.17% 大豆期货

3 916.75 0.99% 现货黄金 1280.47 -0.13% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力求报告内容的 客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 ? 货币市场:昨日央行未开展公开市场操作,有800 亿元逆回购到期, 单日净回笼

800 亿元,资金面继续维持宽松状态.银行间市场隔夜成 交均价 2.2834%,7 天成交均价 2.5576%.交易所市场隔夜成交均价 2.732%,7 天成交均价 2.784%.离岸人民币流动性继续收紧,香港市 场人民币隔夜拆借利率定盘收于 2.49%,上行 11bp;

7 天期定盘收于 2.85%,上行 15bp. ? 债券市场:一级市场方面,下午发行

3、5 年期农发债,规模均为

50 亿,市场整体招标需求旺盛.二级市场方面,早盘债券收益率延续上 周后期的调整趋势,收益率上行约 2.5bp.之后,统计局公布

12 月和2018 年全年主要经济数据,数据虽然延续弱势,但基本符合市场 预期,在数据公布后,收益率转而出现回升,幅度约为 1bp.午后一 级市场招标显示配置盘需求仍然旺盛,但现券收益率在窄区间内震 荡.全天来看,利率债收益率短端上行约 1bp,中长端上行约 2bp, 收益率曲线有所走陡.国开债

180210 收于 3.624%,上行 1.9bp.国 债期货方面,10 年期国债期货主力 T1903 收跌 0.18%.信用债方面, 短融收益率上行 4-10bp,116 天18 中电信 SCP008 成交在 3%;

中票 收益率上行 1-4bp,2.67 年18 中石油 MTN001 成交在 3.41%.截至今 日凌晨

6 点,10 年期美债收益率收于 2.773%. ? 外汇市场:因贸易战和欧洲经济疲弱,IMF 再次下调今明两年全球经 济成长预估,非美货币难以突破,昨日美元持稳.美国方面,政府关 门持续,两党博弈升级,美元短期缺乏上涨动能.中长期来看,近期 多位美联储官员发表鸽派言论,美联储加息立场或更趋谨慎,美元承 压不减.上一交易日,美元指数跌 0.02%报96.3553.我国

2018 年GDP 同比增长 6.6%,符合市场预期.12 月经济数据好于预期,但仍 处低位.展望未来,今年实体经济仍面临较大总量和结构转型压力, 在此基本面下,人民币汇率双向波动趋势将更加显著.上一交易日, 在岸人民币汇率跌 0.29%,报6.7901. ? 商品市场:美国 WTI 原油

2 月期货周一收涨 0.10 美元,涨幅 0.19%, 报53.90 美元/桶.布伦特原油

3 月期货周一收涨 0.04 美元,涨幅 0.06%,报62.74 美元/桶.全球经济放缓迹象愈发明显令市场担忧情 绪蔓延, 不过美国石油钻井数下降以及 OPEC 减产行动大力推进依然为 油价带来有效支撑.周一日间,现货黄金在中国

2018 年度 GDP 总量数 据远超预期的支撑下, 开启短线反弹, 但未及