PDF《Disclosure 信息披露》

(上接B17版) 集团贷款五级分类迁徙率 单位:% 2013年2012年2011年 正常 1.

68 2.61 2.56 关注 10.52 15.31 12.94 次级 31.09 44.55 55.42 可疑 8.86 8.48 5.68 根据 《 企业会计准则第22号C金融工具确认和计量》的规定,若有客观证据证明贷款的预计未来现金 流量减少且减少金额可以可靠计量,本行确认该客户贷款已减值,并计提减值准备.年末集团已识别减值贷 款总额731.19亿元,比上年末增加76.64亿元,减值贷款率0.96%,比上年末上升0.01个百分点.中国内地机构 减值贷款总额704.33亿元,比上年末增加75.89亿元,减值贷款率1.16%,比上年末上升0.03个百分点.香港澳 门台湾及其他国家机构已识别减值贷款总额26.86亿元,比上年末增加0.75亿元,减值贷款率0.17%,比上年 末下降0.03个百分点. 已识别减值贷款年内变化情况 单位:百万元人民币 2013年2012年2011年 集团 期初余额 65,455 63,306 63,876 增加额 31,658 28,246 20,804 减少额 (23,994) (26,097) (21,374) 期末余额 73,119 65,455 63,306 中国内地 期初余额 62,844 61,159 62,211 增加额 30,325 26,387 19,726 减少额 (22,736) (24,702) (20,778) 期末余额 70,433 62,844 61,159 按货币划分的贷款和已识别减值贷款 单位:百万元人民币 2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 贷款总额 减值贷款 贷款总额 减值贷款 贷款总额 减值贷款 集团 人民币 5,741,454 61,452 5,246,944 52,301 4,775,494 50,541 外币 1,866,337 11,667 1,617,752 13,154 1,567,320 12,765 合计 7,607,791 73,119 6,864,696 65,455 6,342,814 63,306 中国内地 人民币 5,553,630 61,184 5,069,127 52,226 4,634,915 50,056 外币 504,550 9,249 489,555 10,618 574,779 11,103 合计 6,058,180 70,433 5,558,682 62,844 5,209,694 61,159 本行按照审慎、真实的原则,及时、足额地计提贷款减值准备.贷款减值准备包括按单独方式评估的准 备和按组合方式评估的准备. 2013年,集团贷款减值损失229.38亿元,比上年增加38.52亿元,信贷成本0.32%,比上年提高0.03个百分 点.其中,中国内地机构贷款减值损失 206.33亿元,比上年增加28.21亿元,信贷成本 0.36%,比上年上升0.03 个百分点. 本行持续加强贷款客户的集中风险控制,符合借款人集中度的监管要求. 单位:% 主要监管指标 监管标准 2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日 单一最大客户贷款比例 ≤10 2.1 2.6 3.1 最大十家客户贷款比例 ≤50 14.2 16.9 18.9 注:

1 单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款余额/资本净额

2 最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款余额/资本净额 下表列示2013年末本行十大单一借款人. 单位:百万元人民币(百分比除外) 行业 贷款余额 占贷款总额百分比 客户A 水利、环境和公共设施管理业 24,516 0.32% 客户B 商业及服务业 18,006 0.24% 客户C 制造业 17,263 0.23% 客户D 商业及服务业 16,741 0.22% 客户E 水利、环境和公共设施管理业 16,675 0.22% 客户F 采矿业 16,449 0.22% 客户G 交通运输、仓储和邮政业 16,274 0.21% 客户H 采矿业 15,412 0.20% 客户I 交通运输、仓储和邮政业 12,581 0.17% 客户J 交通运输、仓储和邮政业 12,558 0.17% 证券投资 本行密切跟踪金融市场动态,主动调整债券投资结构.适度加大中国内地人民币债券投资力度,充分利 用创新工具丰富投资组合管理手段.持续优化外币投资结构,有效防范主权债务风险.加强对海外机构和附 属公司债券投资的统筹管理,集团证券投资组合整体收益水平稳步提高. 年末集团证券投资总额22,564.70亿元,比上年末增加459.46亿元,增长2.08%.其中,人民币证券投资总 额16,844.79亿元,比上年末增加981.43亿元,增长6.19%.外币证券投资总额折合938.17亿美元,比上年末减少 54.89亿美元,下降5.53%. 本行继续压缩高风险欧洲债券.年末集团持有欧洲各国政府及各类机构发行债券账面价值折合人民币 431.15亿元,其中英国、德国、荷兰、法国和瑞士五国相关债券账面价值折合人民币409.03亿元,占比94.87%. 集团不持有希腊、葡萄牙、爱尔兰、意大利、西班牙五国政府及各类机构发行的债券. 集团持有美国次级、Alt-A及Non-Agency住房贷款抵押债券账面价值合计7.87亿美元,相关减值准备余 额4.41亿美元.持有美国房地美公司 ( Freddie Mac)和房利美公司 ( Fannie Mae)发行债券和担保债券的账 面价值共计0.33亿美元. 集团证券投资结构如下表所示: 单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2013年12月31日2012年12月31日 金额 占比 金额 占比 交易性金融资产 75,200 3.33% 71,590 3.24% 可供出售金融资产 701,196 31.07% 686,400 31.05% 持有至到期投资 1,210,531 53.65% 1,183,080 53.52% 应收款项债券投资 269,543 11.95% 269,454 12.19% 合计 2,256,470 100.00% 2,210,524 100.00% 按发行人划分的证券投资: 单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2013年12月31日2012年12月31日 金额 占比 金额 占比 债券 中国内地发行人 政府 775,366 34.36% 786,167 35.55% 公共实体及准政府 29,056 1.29% 20,810 0.94% 政策性银行 338,214 14.99% 350,077 15.84% 金融机构 140,582 6.23% 101,144 4.58% 公司 325,567 14.43% 244,223 11.05% 东方资产管理公司 160,000 7.09% 160,000 7.24% 小计 1,768,785 78.39% 1,662,421 75.20% 香港澳门台湾及其他国家发行人 政府 169,155 7.50% 253,232 11.45% 公共实体及准政府 55,442 2.46% 56,721 2.57% 金融机构 167,080 7.40% 162,388 7.35% 公司 48,222 2.14% 37,264 1.69% 小计 439,899 19.50% 509,605 23.06% 权益性证券 43,465 1.92% 33,932 1.53% 其他 4,321 0.19% 4,566 0.21% 合计 2,256,470 100.00% 2,210,524 100.00% 按货币划分的证券投资: 单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2013年12月31日2012年12月31日 金额 占比 金额 占比 人民币 1,684,479 74.65% 1,586,336 71.77% 美元 377,310 16.72% 356,597 16.13% 港币 129,796 5.75% 133,992 6.06% 其他 64,885 2.88% 133,599 6.04% 合计 2,256,470 100.00% 2,210,524 100.00% 集团持有规模最大的十支金融债券情况: 单位:百万元人民币(百分比除外) 债券名称 面值 年利率 到期日 减值 2011年政策性银行债券 7,840 3.58% 2014-11-17 - 2005年政策性银行债券 6,800 3.42% 2015-08-02 - 2010年政策性银行债券 6,070 一年期定期存款利率+ 0.52% 2017-01-26 - 2006年政策性银行债券 5,000 一年期定期存款利率+ 0.60% 2016-12-12 - 2011年政策性银行债券 4,910 3.55% 2016-12-06 - 2010年政策性银行债券 4,770 一年期定期存款利率+ 0.59% 2020-02-25 - 2009年政策性银行债券 4,660 一年期定期存款利率+ 0.54% 2016-09-01 - 2011年政策性银行债券 4,400 3.83% 2018-11-24 - 2005年政策性银行债券 3,600 4.67% 2020-03-29 - 2012年政策性银行债券 3,510 3.87% 2017-05-16 - 注:金融债券指金融机构法人在债券市场发行的有价债券,包括政策性银行发行的债券、同业及非银行 金融机构发行的债券,但不包括重组债券及央行票据. 客户存款 本行持续优化负债结构,积极拓展供应链、产业链上下游客户,继续推动代发薪、代收付等基础业务发 展,不断扩大客户基础,客户存款稳步增长. 年末集团客户存款总额100,977.86亿元,比上年末增加9,237.91亿元,增长10.07%.其中,人民币客户存款 总额80,911.02亿元,比上年末增加8,230.98亿元,增长11.32%;