PDF《价差套利系统》

价差套利系统 价差套利系统原理介绍 价差套利系统使用说明 价差套利系统参数说明 目录价差套利的原理 同一个商品在不同平台上的报价,因为数据来源通道的不同以及网络条件的差异等 因素,会造成s价格上有快慢的差别(虽然这个时间很短),那么在某一个时间点上,一个 价格突变使得两个平台之间价差达到几十甚至上百点(小点),这就使价差套利成为可能.

例如,北京时间2017.07.10 19:26:37,黄金XAUUSD在平台A上的卖价1209.66,买价 1210.16(点差50点);

同时在平台B上的卖价1211.15,买价1211.57(点差42点);

二者 的净价差为1211.15-1209.66-(0.50+0.42)=0.57美元. 如果此时在平台A上做1手XAUUSD多单开仓价1210.16,在平台B上做1手XAUUSD空单 开仓价1211.15,那么这两个单子共同锁定0.57美元的净价差,理论上可获净利57美元. 价差套利系统原理介绍 价差套利系统的组成 价差套利系统就是根据上述原理研发而成,由 价差套利系统(控制端) 和 价差套利系统(执行端) 两个部分组成,可以同时最多在4个平台交易账户两两之 间,同时实现10个货币对的实时监控和价差套利交易. 那么工作的时候是由一个控制端EA(安装在任意一个MT4客户端上)和4个执行端 EA程序(分别安装在4个MT4客户端上)协同工作来自动完成两两之间套利交易的. 控制端的功能,就是依据执行端上传的行情数据进行监控分析伺机发出开仓指 令,并对已发出的指令进行跟踪伺机发出平仓指令. 执行端的功能,就是上传行情数据,执行开仓指令,上传相关订单数据和执行 平仓指令. 价差套利系统使用说明 价差套利系统的使用 价差套利系统可以做三种模型;

剥头皮、抓新闻数据、抓延时.选取这三种任何 一种交易模式,都对平台的点差要求较高,要选择点差较小的平台. 剥头皮模式:可以设置参数开仓净价差点数小点位刷单,赚取退佣.图例是一个 平台刷单的手数. 抓新闻数据:指大行情数据来临时,抓住一波数据.我们把参数设置当中的开仓 净价差点数扩大,这样的话遇大的行情波动就会抓的很准,因为设置的点数要是小, 本来就是靠两个平台之间的价格差来获利的,小点数的有可能会因为滑点,导致平仓 亏损. 抓延时:指把盈利固定在某些一个平台上,取决于平台之间的时间快慢.我们可 以用一个实盘和模拟盘,把盈利都固定在实盘上,单独给实盘设置一个获利的点数, 在通过平台的时间快慢,来抓取. 以下具体讲解每个参数的实际意义

一、价差套利系统(执行端)的加载和参数设置 价差套利系统使用说明 执行端只要安装到MT4平台后,加载到任何

图表中 都可以工作.每一个参与对冲交易的MT4平台都要 加载这个执行端程序,但不要重复加载.需要注 意的是,就一个重要参数 交易组号 的设置要 与控制端的 交易组号 设置相同的数字,否则 它们相互间无法联络,也就无法正常工作了.参 数设置及设置完毕后的显示画面如下:

二、价差套利系统(控制端)的加载和参数设置 控制端的参数设置分为八部分:组号与对冲品种、对冲账户属性、开关及行为属性、 仓量开仓条件和目标与止损参数、交易时段控制、交易间隔和持仓时间控制、其他参数设 置、显示参数设置. 参数上面有每个参数 的解释,可以理解上 面的解释. 第一部分:组号与对冲品种 交易组号:选择任意一个MT4平台加载控制端程序并设置好参数后就可以工作了.控制端不 要重复加载,同时需要注意的是,参数 交易组号 的设置要与各执行端的 交易组号 设置相同的数字,否则它们相互间无法联络,也就无法正常工作了. 对冲品种列表:选择以控制端货币能识别的货币,最多输入10个货币.例如:控制端平台 货币有货币后缀,而执行端没有,这个就要设置以控制端货币为准,写的货币带后缀. (若有货币的前缀,这个是无法识别的) 第一部分:组号与对冲品种 对冲品种列表当中的货币要是两个账户显示的名称不一样,可以在参数当中的非标参数列 表中设置. 例如:控制端显示XAUUSD,执行端显示GOLD,这种的时候就要在非标参数列表中设置 XAUUSD/GOLD 禁止对冲账号列表:指两个账户之间不能做对冲交易. 例如:203140/800152401:这样写就表示这两个账号之间不做对冲交易. 第二部分:对冲账户属性 交易账号一:参与对冲交易的交易账号,可以输入控制端账号也可以输入执行端账号,先 输入任何一端账号都可以.如不输入账号,则直接忽略掉 单量倍数一:如预设值为 1.0, 指一倍.实际开仓单量=开仓手数x此单量倍数.注意系统 有内定手数限制(最高手数限制2手/见左上角标题),因此实际开仓单量会受此限制. 佣金点数一:账户的每交易一手数的佣金,如要是有佣金,可以在这个位置加上去. 盈利点数一:指这个账号的盈利和平仓条件(平仓条件有三个持仓秒数、整体获利、一个 账户的单独盈利点数,只要符合其中任何一个条件就会平仓) 例如:单独设置这个账号内的盈利点数,可以做抓延时,将盈利固定在某一个平台内,也 就是说只要这个账户达到了设置的盈利点数就会平仓,另外一个进行对冲的账户也会相应 的平掉. 非标参数列表一:对冲品种列表当中的货币要是两个账户显示的名称不一样,可以在参数 当中的非标参数列表中设置. 例如:控制端显示XAUUSD,执行端显示GOLD,这种的时候就要在非标参数列表中设置 XAUUSD/GOLD 注意:其余的交易账号,就不一一举例了,因为参数的使用方法一样,如果交易账号一输 入的是控制端账号,那么交易账号二,就要输入执行端账号. 第三部分:开关及行为属性 工作模式:指账户做单的模式,有两种分别是仅作监测、对冲交易.选择仅作监测是不会 交易,也就是暂停交易;