PDF《价差套利系统》

选择对冲交易模式才会发出开仓指令,进行交易. 开仓方式:指按什么方式开仓,有两种分别是按市场价、按指令价.选择按市场价比较容 易成交;

按指令价比较对交易获利有利,一般都是选择按照指令价进行. 对冲方式:指按什么条件开仓,有两种分别是高空低多/高多低空.前者表示价格对比后, 价格高的一方做空,价格低的一方做多,这样可以锁定价差利润;

后者通常不应该出现, 但作为一种选项,使用者不妨尝试一下. 第四部分:仓量、开仓条件、目标与止损参数 开仓手数: 指定开仓时订单的手数,最高手数限制为2.如账户一,设置了单量倍数3,开 仓手数设置为0.3,则实际下单为0.3*3=0.9手数,公式为:实际开仓单量=开仓手数x单量 倍数;

要是没有设置单量倍数,则就按照实际设置的开仓手数下单. 最大合计持仓手数:指设定每个交易账户最大合计持仓量,若达到或超过此数值时,不会 开新单.当参数为0,则不受此限制. 开仓净价差点数:指满足设置的开仓条件,才会进场做单. 如何知道是否满足开仓净价差点数,先要知道平台之间的净价差是多少? 图例: 毛价差点数指两交易账户在同一商品的报价中,较高的报价减去较低的报价的差. 毛价差点数=1.23088-1.23093=5点 净价差点数=毛价差-(账号1点差+账号2点差+佣金点数1+佣金点数2)= 5-(19+30+0+0)=-44 (佣金点数1和佣金点数2如没有设置就加上0即可) 以上结论:当净价差点数>

=开仓净价差点数时,即满足价差套利的开仓信号条件.所以通 常设置开仓净价差点数大于0,比如30,才有钱可赚;

如果设置一个负数,比如-50,就会 很频繁地下开仓指令. 盈利点数:指每手账户的盈利点数.如账户1手数1+账户2的手数1=2手*盈利点数10=20,就 是指两个账户要盈利20点才会平仓.(平仓的条件有三个,只要符合其中的一个就会平仓, 盈利点数一,没有设置的话,就可以直接忽略;

盈利点数,整个对冲账户的整体盈利;

持 仓秒数,在规定的时间内持仓,超过了就会平仓) 与反向信号平仓:默认的是开启,指正向信号被套住的时候,并且出现了反向信号,这个 时候会在一个最有利的情况下平仓. 反向净价差点数:和正向净价差点数一样的算法,符合了反向净价差点数的话,就会启动 反向信号平仓. 止损点数:指当两边账户合计的亏损点数>

=设置的止损点数时就会全部平仓. 滑点数:开仓条件指定的滑点数,如不设置则会不做单. 第五部分:交易时段控制 周一开始LocalHour: 预设7,指周一开始7点以后开始交易,周二做单就以每天的开始时间 为准. 周五截至LocalHour: 预设23,指周五23点以后不在交易. 每天开始LocalHour: 预设6,周二开始6之后开始交易. 每天截至LocalHour: 预设3,每天超过凌晨3点,不交易.除了周五 以上四个参数是设置本地时间交易时段,在这个交易时段内才会开仓. 第六部分:交易间隔和持仓时间控制 最小开仓间隔秒数:指每次开仓最小间隔多少秒. 最小持仓秒数:对冲的两个订单已经开出来了虽然已经盈利,但持仓时间没达到的话,也不会立 即平仓,因为要取决于平台的最小持仓要求. 最大持仓秒数:指持仓时间超过此参数时,订单将被强制平仓,而不管是否达到盈利标准. 开仓指令有效秒数:交易指令发出后时间超过了此参数值,还没有开单的,指令作废,若已开单 的一方将被按孤单处理立即平仓 指令完结后保留秒数:为了在控制端显示已经完成的交易指令的执行情况. 第七部分:其他参数设置 防高频平仓: 默认是关闭 ,选择true是开启 高频持仓秒数: 2,最高持仓两秒被平仓,就会被认定为高频交易 高频暂停秒数: 28800,被认为高频平仓之后,系统会暂停交易28800,秒之后再开始交易. 以上三个参数是防止平台后台插件故意平仓,造成高频平仓.如果出现这情况,继续交易 对我们不利,系统就暂停对应账户和货币对的对冲交易. 隐藏订单备注:默认是false不隐藏;