PDF《大成沪深 300 指数证券投资基金》

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300 指数证券投资基金

2007 年年度报告 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 送出日期:2008 年3月26 日 大成基金管理有限公司 大成沪深

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2007 年年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008 年3月24 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及更新. 本报告期为

2007 年1月1日至

2007 年12 月31 日止,本报告中财务资料已经审计. 安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读. 大成基金管理有限公司 大成沪深

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2007 年年度报告 目录

第一节 基金简介

1

第二节 主要财务指标和基金净值表现

2

第三节 管理人报告

4

第四节 托管人报告

7

第五节 审计报告

7

第六节 财务会计报告

8

第七节 投资组合报告

25

第八节 基金份额持有人情况

47

第九节 开放式基金份额变动

48

第十节 重大事件揭示

48 第十一节 备查文件目录

51 大成基金管理有限公司 大成沪深

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2007 年年度报告 -

1 -

第一节 基金简介

一、基金基本资料

1、基金名称: 大成沪深

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2、基金简称: 大成 300A

3、基金交易代码:

519300

4、基金运作方式: 契约型开放式

5、基金合同生效日:

2006 年4月6日

6、报告期末基金份额总额: 6,262,220,929.36 份

7、基金合同存续期: 不定期

8、基金份额上市的证券交易所: 无

9、上市日期: 无

二、基金产品说明

1、投资目标: 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 实现 指数投资偏离度和跟踪误差的最小化. 在正常市场情况 下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年 跟踪误差不超过 4%.

2、投资策略: 本基金采用被动式指数投资策略.原则上,股票投资组 合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来 拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整.

3、业绩比较基准: 沪深

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4、风险收益特征: 本基金为指数基金,是风险中等、获得证券市场平均收 益率的产品.

三、基金管理人

1、名称: 大成基金管理有限公司

2、注册地址: 深圳市福田区深南大道

7088 号招商银行大厦

32 层

3、办公地址: 深圳市福田区深南大道

7088 号招商银行大厦

32 层

4、邮政编码:

518040

5、国际互联

网址: http://www.dcfund.com.cn

6、法定代表人: 胡学光

7、信息披露负责人: 杜鹏

8、联系

电话: 0755-83183388