PDF《大成沪深 300 指数证券投资基金》

9、传真: 0755-83199588

10、电子

邮箱: [email protected]

四、基金托管人

1、名称: 中国农业银行

2、注册地址: 北京市东城区建国门内大街

69 号

3、办公地址: 北京市海淀区西三环北路

100 号金玉大厦

4、邮政编码:

100036

5、国际互联

网址: http://www.abchina.com

6、法定代表人: 项俊波 大成基金管理有限公司 大成沪深

300 指数证券投资基金

2007 年年度报告 -

2 -

7、信息披露负责人: 李芳菲

8、联系

电话: 010-68435588

9、传真: 010-68424181

10、电子

邮箱: [email protected]

五、信息披露 信息披露报纸名称: 《证券时报》 登载年度报告正文的管理人互联网网 址: http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告置备地点: 深圳市福田区深南大道

7088 号招商银行大厦

32 层 大成基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路

100 号金玉大厦 中国农业银行托管业务部

六、其他有关资料

1、聘请的会计师事务所名称: 安永华明会计事事务所 办公地址: 中国北京市东城区东长安街

1 号东方广场东方经贸城 安永大楼

16 层

2、基金注册登记机构名称: 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址: 北京市西城区金融大街

27 号投资广场

23 层

第二节 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字.

一、新会计准则下基金最近三年主要财务指标 单位:人民币元 序号财务指标

2007 年2006 年4月6日(基 金合同生效日) 至2006 年12 月31 日1本期利润 5,610,547,697.03 437,518,738.33

2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 2,689,483,370.11 250,292,293.23

3 加权平均份额本期利润 0.9838 0.5076

4 期末可供分配利润 2,049,418,984.27 114,138,689.18

5 期末可供分配份额利润 0.3273 0.3636

6 期末基金资产净值 10,979,297,757.35 529,407,223.42

7 期末基金份额净值 1.7533 1.6866

7 加权平均净值利润率 65.92% 45.08%

8 本期份额净值增长率 133.11% 68.66%

9 份额累计净值增长率 293.16% 68.66%

二、基金净值表现

(一)基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表: 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 大成基金管理有限公司 大成沪深

300 指数证券投资基金

2007 年年度报告 -

3 - 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去

3 个月 -4.24% 1.89% -4.35% 1.98% 0.11% -0.09% 过去

6 个月 40.34% 2.02% 41.82% 2.09% -1.48% -0.07% 过去

1 年133.11% 2.18% 161.57% 2.30% -28.46% -0.12% 自基金合同生效日 起至今 293.16% 1.89% 383.90% 2.06% -90.74% -0.17%

(二) 基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准的变动的比 较: 大成沪深

300 指数证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2006 年4月6日至

2007 年12 月31 日) -120% 0% 120% 240% 360% 480% 2006-4-6 2006-9-6 2007-2-6 2007-7-6 2007-12-6 大成沪深300指数 基金基准 注:按《基金合同》规定,本基金的初始建仓期为6个月.截至本报告日,本基金的各 项投资比例已达到基金合同第十二条之

(六)投资组合中规定的各项比例.

(三) 本基金过往三年每年的净值增长率, 及与同期业绩比较基准历史收益率的对比图 大成沪深300指数证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图 大成基金管理有限公司 大成沪深