PDF《金融市场日报》

1 年2.4585 -0.19 3.6149 -0.04

3 年2.9015 -3.18 3.8070 -1.91

5 年3.0734 0.16 4.0492 0.70

7 年3.2554 -4.43 4.3145 -1.09

10 年3.2751 0.01 4.3740 -1.07

10 年 美债 2.876 -4.1 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.1374 0.26% USD/JPY 112.68 -0.45% AUD/USD 0.7236 -0.44% USD/CNY 6.8837 0.25% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 51.49 -2.65% 铜期货

2 6070 -1.70% 大豆期货

3 909.5 -0.44% 现货黄金 1237.78 0.04% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力求报告内容的 客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 ? 货币市场:昨日央行对到期

1875 亿MLF 进行等额续作,未开展逆回 购操作,无逆回购到期,银行间资金面有所收紧.银行间市场隔夜成 交均价 2.4426%,7 天成交均价 2.5584%.交易所市场隔夜成交均价 2.424%,7 天成交均价 2.563%. 离岸人民币流动性延续前一日的宽松, 香港市场人民币隔夜拆借利率定盘收于 1.65%,下行 27bp;

7 天期定 盘收于 2.39%,下行 31bp. ? 债券市场:海外方面,OPEC 对于减产协议仍存在分歧,油价继续走 低,带动十年期美债收益率进一步下行,最低达到 2.87%.国内一级 市场方面,上午发行

1、

3、5 年期口行债,规模分别为

30、40 和40 亿,发行利率均低于二级市场,招标需求尚可.二级市场方面,市场 传闻华为 CFO 在加拿大被捕, 短期市场对于中美贸易的担忧情绪有所 加重,叠加美债的进一步下行,在海外因素的带动下,国内债市收益 率早盘走低约 3bp.在临近前期低点后,收益率在获利止盈盘带动下 转而上行约 2bp.午后,在国债期货震荡走高的带动下,债市收益率 重新出现走低,下行幅度约 3bp.全天来看,利率债收益率整体下行 约1-4bp.国开债

180210 收于 3.72%,下行 3.75bp.国债期货方面,

10 年期国债期货主力 T1903 收涨 0.12%.信用债方面,短融收益率下 行1-3bp,259 天18 赣高速 SCP008 成交在 3.6%;

中票收益率下行 2-4bp,2.78 年18 大横琴 MTN001 成交在 4.02%.截至今日凌晨

6 点,

10 年期美债收益率收于 2.876%. ? 外汇市场:消息称美联储可能在本月加息后采取观望态度,同日公布 的小非农就业数据不及预期,美经济边际放缓预期加强,美债收益率 下跌, 带动美元指数回落. 上一交易日, 美元指数跌 0.27%报96.7697. 人民币方面,华为 CFO 孟晚舟被加拿大当局代表美国政府暂时扣留, 这一突发消息抵消了之前中美贸易磋商好消息的乐观情绪, 我国三大 股指及汇市下跌.上一交易日,在岸人民币汇率下跌 0.25%,报6.8837. ? 商品市场:周四原油价格大幅下跌,WTI 原油

1 月期货和布伦特原油

2 月期货分别下跌 2.65%和2.44%.石油输出国组织减产会议并不顺利, 预计减产力度不及预期令油价承压下跌.不过,EIA 数据显示,美国 上周原油和成品油净出口总量为 21.1 万桶/天,75 年来首次成为原 油和成品油净出口国,主要是页岩油开采空前繁荣的结果.国际现货 黄金周四上涨 0.62 美元,涨幅 0.05%,收盘价为 1237.50 美元.昨日 公布的 ADP 就业数据、当周初申请失业金人数和制造业新增订单量等 经济数据均不及预期,特别是美国贸易逆差扩大凸显了贸易战带来的 负面影响.表现不佳的经济数据一度引发了美股和美元指数的暴跌, 并推动了金价的上涨. 宏观要点 宏观要点 ? 李克强主持召开国家科技领导小组第一次全体会 议, 研究国家科技发展战略规划、 促进创新开放合 作,推动落实赋予科研机构和人员更大自主权政 策.李克强说, 科技创新战略布局要更好融入国家 发展大局, 聚焦突破关键核心技术、 培育壮大新动 能;