PDF《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投》

318 号2号楼

31 层 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道

7088 号招 商银行大厦 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路

202 号领展企 业广场二座普华永道中心

11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17号 东方红京东大数据混合

2018 年年度报告 第7页共68 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2018 年2017 年2016 年 本期已实现收益 217,314,268.39 374,285,973.30 72,054,298.28 本期利润 -627,887,658.38 575,173,789.23 54,095,398.02 加权平均基金份额本期利润 -0.3169 0.2771 0.0684 本期加权平均净值利润率 -23.36% 20.87% 6.45% 本期基金份额净值增长率 -22.21% 24.64% 8.35% 3.1.2 期末数据和指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末可供分配利润 275,470,400.99 659,552,817.35 98,046,106.19 期末可供分配基金份额利润 0.1454 0.3000 0.1327 期末基金资产净值 2,170,348,040.38 3,236,310,232.81 872,065,798.35 期末基金份额净值 1.145 1.472 1.181 3.1.3 累计期末指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 基金份额累计净值增长率 14.50% 47.20% 18.10% 注:

1、 表中的 期末 均指报告期最后一日, 即12 月31 日;

本期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日.

2、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

4、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) . 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.05% 1.49% -8.05% 1.15% -2.00% 0.34% 过去六个月 -16.55% 1.33% -10.19% 1.04% -6.36% 0.29% 过去一年 -22.21% 1.23% -18.22% 0.93% -3.99% 0.30% 东方红京东大数据混合

2018 年年度报告 第8页共68 页 过去三年 5.05% 1.02% -19.21% 0.86% 24.26% 0.16% 自基金合同 生效起至今 14.50% 0.99% -19.27% 1.00% 33.77% -0.01% 注:

1、自基金合同生效日起至今指

2015 年7月31 日-2018 年12 月31 日.

2、根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中证

800 指数收益 率*70%+中国债券总指数收益率*30%. 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t 日收益率(benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt =70% *[t 日中证

800 指数/( t-1 日中证

800 指数)-1] +30%* [t 日中国债券总指数 /(t-1 日中国债券总指数)-1];

其中,t=1,2,3,. . .T,T 表示时间截至日;

t 日至 T 日的期间收益率(benchmarkTt)按下列公式计算: benchmarkTt =[∏Tt(1+benchmarkt)]-1 其中,T=2,3,4,. . . ;

∏Tt(1+benchmarkt)表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt)数学连乘. 东方红京东大数据混合