PDF《【2019-06-28】》

2w 买盘报 2.50%-2.66%;

1s 融入需 求在 2.55%-2.65%;

2s 买盘报在 2.60%-2.68%,少量成交在 2.68%;

3s 买盘报在 2.63%-2.70%,少量成交在 2.69%;

6s 买盘报在 2.64%-2.71%,少量 成交在 2.71%;

9s-1y 长期限买盘报在 2.65%-2.70%附近,暂无成交.(Will Wang) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask O/N 2.50 2.65 1W 2.60 2.70 1M 2.65 2.75 3M 2.75 2.90 6M 2.90 3.10 1Y 3.00 3.20 附:境外各币种全期限拆借价格 币种 1w 1S 3S 6S 1Y USD 2.52 2.65 2.68 2.70 2.70 GBP 0.67 0.87 1.14 1.26 1.48 EUR -0.51 -0.33 -0.13 -0.08 0.11 AUD 1.25 1.42 1.63 1.77 1.90 YEN -0.36 -0.11 0.07 0.05 0.26 CNH 2.35 2.75 2.85 2.95 3.25 HKD 2.35 2.45 2.45 2.35 2.30 2019/06/27 存放市场各期限双边价格 2019/06/27 美金存放市场各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1w 3.2 ~

3 2.4 ~ 0.72 1w L+30 ~ 2.6 2.3719 ~ L-10 2w 3.25 ~ 3.05 2.2 ~ 0.72 2w L+45 ~ L+30 2.4 ~ L-10 1m 3.4 ~ 3.2

3 ~ 0.72 1m L+80 ~ L+60 2.6 ~ L+10 3m 3.5 ~ 3.2 3.05 ~ 1.8 3m L+85 ~ 3.1 2.65 ~ L+10 6m 3.8 ~ 3.45 3.18 ~ 1.9 6m L+85 ~ 3.45 2.7 ~ L+0 1y 3.95 ~ 3.8 3.45 ~ 2.5 1y

4 ~ L+100 2.75 ~ L+20 2019/06/27 非银存款各期限双边价格 2019/06/27 非银存款美金各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1m 3.55 ~ 3.5 3.35 ~ 2.8 1w / / 3m

4 ~ 3.95 3.8 ~ 3.05 2w / / 6m 4.75 ~ 4.6 4.3 ~ 3.82 1m L+100 ~ L+75 2.8 ~ 2.6 1y 5.5 ~ 4.7 4.6 ~ 3.75 3m L+140 ~ L+120 3.3 ~ 3.2 2/3Y / / 6m L+150 ~ L+130 3.5 ~ 3.25 5Y / / 1y L+165 ~ L+140 4.2 ~ 3.8 本周央行未开展逆回购操作,央行全口径资金零投放零回笼. 本周线下资金各期限吸收报价为:7 天0.69%-2.35%,14 天1.6%-2.35%,1 个月 1.7%-2.65%,3 个月 1.8%-2.8%,6 个月 1.9%-3.05%,1 年2.0%- 3.35%之间. 美金存放方面境内市场报价为:7 天最高吸收价 2.3688%,14 天2.4%,1 个月 2.7%,3 个月 2.85 %,6 个月 3.5%,一年 4.05%. 本周非保本 R2 理财方面报价:1 个月 2.3%-3.45%,2 个月 2.75%-3.15%,3 个月 3.0%-4.25%;

中长期方面,6 个月报在 3.0%-4.35%,1 年期报在 3.0%-4.45%. 以下为本周 Shibor(%) 日期 06/28/2019 06/27/2019 06/26/2019 06/25/2019 06/24/2019 O/N 1.3705 0.9615 0.9910 1.0230 1.0000 1W 2.6040 2.6100 2.4170 2.4660 2.3260 2W 2.5910 2.5710 2.6260 2.7110 2.7620 1M 2.6840 2.7030 2.7310 2.7600 2.8050 3M 2.7080 2.7220 2.7580 2.8090 2.8590 6M 2.8030 2.8240 2.8470 2.8780 2.9060 9M 3.0470 3.0500 3.0590 3.0750 3.0930 1Y 3.1030 3.1050 3.1120 3.1380 3.1700 文/Yorke Yao, Lily Ye, Will Wang, Ada Deng