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大新银行有限公司 监管披露报表 季度截至

2018 年3月31 日止 (未经审核) 根兑幸(披露)规则》编制 大新银行有限公司 季度截至

2018 年3月31 日止监管披露报表(未经审核) 目录 页次 甲 目的及编制综合报表基准

1 乙 重要资本比率 1-2 (1) 资本充足比率

1 (2) 杠杆比率

2 丙 风险加权数额概E 3-4 (1) 模版 OV1: 风险加权数额概E

3 (2) 简称

4 大新银行有限公司 季度截至

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1 - 甲.

目的及编制综合报表基准 载於本监管披露报表(「本报表」)之资料乃大新银行有限公司(「本银行」) 及其附属公司(统称「本集团」) 为遵从《银行业(披露)规则》(155M 章) 而编制,并不构成法定之财务报表. 纵然本报表毋须经过外部审核,本银行已按照集团对於财务报告的监控流程以及披露政策予以内部审规及核 证. 除另有注明外,载於本报表之财务资料乃按香港金融管理局(「香港金管局」)向本银行指定之监管围的 综合基准编制. 乙. 重要资本比率 下表概述本银行之重要资本比率.本银行符合香港金管局所有资本要求之规定. (1) 资本充足比率 千港元 参照提示

2018 年3月31 日 资本基础及风险加权资产值 - 普通股权一级资本 [甲] 19,338,200 - 一级资本 [乙] 20,236,787 - 整体资本 [丙] 26,657,606 - 风险加权资产总值 [丁] 143,487,031 资本充足比率 - 普通股权一级 [甲] / [丁] 13.5% - 一级 [乙] / [丁] 14.1% - 整体 [丙] / [丁] 18.6% 本银行之资本充足比率乃以《巴塞尔协定 III》为基础,依照《银行业(资本)规则》(「《规则》」)及 其列明之过渡安排计算之综合比率. 在计算综合资本充足比率时已采用标准法(信贷风险)综合计算本银行之附属公司的信贷风险之风险加权数 额.本银行及其附属公司已采用基本指标法计算操作风险之风险加权数额及标准法(市场风险)计算市场风 险之风险加权数额. 根愀垡幸堤趵,仅本银行须遵守资本充足比率的最低要求.澳门商业银行股份有限公司(「澳门商业 银行」)须遵守澳门银行业监管的有关规定及大新银行(中国)有限公司(「大新银行(中国)」)须遵守 中国银行业监管的有关规定. 大新银行有限公司 季度截至

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2 - 乙. 重要资本比率 (续) (2) 杠杆比率 千港元 参照提示

2018 年3月31 日 资本计量值及风险承担计量值 - 一级资本 [甲] 20,236,787 - 风险承担计量总值 [乙] 222,763,977 杠杆比率 [甲] / [乙] 9.1 % 大新银行有限公司 季度截至

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3 - 丙. 风险加权数额概E (1) 模版 OV1:风险加权数额概E 下表提供分别於

2018 年3月31 日及

2017 年12 月31 日的风险加权数额的详细细目分类,以概述各类风险 的资本规定: (a) (b) (c) 风险加权数额 最低资本规定

2018 年3月31 日 (千港元)

2017 年12 月31 日 (千港元)

2018 年3月31 日 (千港元)

1 非证券化类别风险承担的信用风险 127,989,335 125,893,499 10,239,147

2 其中 STC 计算法 127,989,335 125,893,499 10,239,147 2a 其中 BSC 计算法 - - -

3 其中 IRB 计算法 - - -

4 对手方信用风险 1,356,763 1,246,495 108,541

5 其中 SA-CCR 计算法 - - - 5a 其中现行风险承担方法 1,356,763 1,246,495 108,541

6 其中 IMM(CCR)计算法 - - -