PDF《一、项目名称》

获得了部分可观测信息下正倒向随机系统最优控制、 平均场控制、 风险敏感控制满足的极大值原理;

综合运用极大值原理和倒向随机系统滤波器, 完整提出倒向分离原理方法, 其适用于求解一大类由复杂控制系统驱动的基础理 论与实际应用问题.开创性地构建了由非线性倒向随机系统驱动的微分博弈模 型, 刻画了具有共同目标但不同效用水平的决策者间的复杂博弈行为,提出了一 套求解微分博弈唯一均衡点的极大值原理方法, 求得了一类最优投资―消费选择 问题的解析解.本人对重要科学发现

1 至3都做出了突出贡献,是第

1、2 和3篇代表性论文的第一作者,以及第

4、5 和6篇代表性论文的作者之一. 曾获科技奖励情况: 教育部"长江学者奖励计划"青年学者;

第十届山东省青年 科技奖;

教育部新世纪优秀人才支持计划;

王光臣(1/3) ,部分信息下正倒向随 机系统的微分博弈理论及其应用, 山东高等学校优秀科研成果奖, 二等奖, 2013;

证书编号:2013BZ20256.

2、姓名:史敬涛 排名:2 技术职称:教授 工作单位:山东大学 完成单位:山东大学 对本项目技术创造性贡献: 较早研究了一类扩散项不含控制但决策集非凸的正倒 向随机系统最优控制问题, 得到了其全局形式的最大值原理;

较早研究了一类状 态受时滞影响的正倒向线性二次随机最优控制问题,得到了解析的最优控制策 略. 本人对重要科学发现

1 和2做出了重要贡献,是第

8 篇代表性论文的通讯作 者,以及第

10 篇代表性论文的第一作者. 曾获科技奖励情况:史敬涛(2/3) ,随机最优控制和对策理论及其在金融经济中 的应用, 山东高等学校优秀科研成果奖, 二等奖, 2013;

证书编号: 2013BZ20221.

3、姓名:黄建辉 排名:3 技术职称:副教授 工作单位:香港理工大学 完成单位:香港理工大学 对本项目技术创造性贡献: 较早建立了时滞随机系统平均场最优控制和部分可观 测信息随机系统风险敏感最优控制模型,推广了均值―方差最优投资组合问题;

给出了随机系统平均场最优控制的反馈表示;

推出了几类线性二次最优控制问题 的解析解, 并给出了相应的经济学解释.本人对重要科学发现

1 至3做出了重要 贡献,是第

4、

5、

6、8 和9篇代表性论文的第一作者,以及第

7 篇代表性论文 的通讯作者.

4、姓名:李迅 排名:4 技术职称:副教授 工作单位:香港理工大学 完成单位:香港理工大学 对本项目技术创造性贡献: 较早研究了随机系统平均场最优控制问题, 获得了线 性二次控制问题的解析解;

给出了随机系统平均场控制的稳定性分析;

针对几类 线性二次最优控制问题,给出了相应的数值算例.本人对重要科学发现

1 至3做出了重要贡献,是第

4 篇代表性论文的通讯作者,以及第

5、8 和9篇代表性 论文的作者之一.

六、代表性论文专著目录 1. Guangchen Wang, Zhen Wu, Jie Xiong. A linear-quadratic optimal control problem of forward-backward stochastic differential equations with partial information. IEEE Transactions on Automatic Control, 60(11): 2904-2916, 2015. 2. Guangchen Wang, Chenghui Zhang, Weihai Zhang. Stochastic maximum principle for mean-field type optimal control under partial information. IEEE Transactions on Automatic Control, 59(2): 522-528, 2014. 3. Guangchen Wang, Zhiyong Yu. A Pontryagin's maximum principle for non-zero sum differential games of backward stochastic differential equations with applications. IEEE Transactions on Automatic Control, 55(7): 1742-1747, 2010. 4. Jianhui Huang, Xun Li, Guangchen Wang. Near-optimal control problems for linear forward-backward stochastic systems. Automatica, 46(2): 397-404, 2010. 5. Jianhui Huang, Xun Li, Guangchen Wang. Maximum principles for a class of partial information risk-sensitive optimal controls. IEEE Transactions on Automatic Control, 55(6): 1438-1443, 2010. 6. Jianhui Huang, Guangchen Wang, Jie Xiong. A maximum principle for partial information backward stochastic control problems with applications. SIAM Journal on Control and Optimization, 48(4): 2106-2117, 2009. 7. Heng Du, Jianhui Huang, Yongli Qin. A stochastic maximum principle for delayed mean-field stochastic differential equations and its applications. IEEE Transactions on Automatic Control, 58(12): 3212-3215, 2013. 8. Jianhui Huang, Xun Li, Jingtao Shi. Forward-backward linear quadratic stochastic optimal control problem with delay. Systems & Control Letters, 61(5): 623-630, 2012. 9. Jianhui Huang, Xun Li, Jiongmin Yong. A linear-quadratic optimal control problem for mean-field stochastic differential equations in infinite horizon. Mathematical Control and Related Fields, 5(1): 97-139, 2015. 10. Jingtao Shi, Zhen Wu. The maximum principle for fully coupled forward-backward stochastic control system. Acta Automatica Sinica, 32(2): 161-169, 2006.