PDF《台湾期货交易所「小型美元兑人民币汇率期货」契约规格》

2 个月份,另加上

3、

6、

9、12 月中

4 个接续季月,总共

6 个月 份契约在市场交易 每日结算价原则上采当日收盘前

1 分钟内所有交易之成交量加权平均价,若无成交 价时,则依期交所「小型美元兑人民币汇率期货契约交易规则」订定之 最大涨跌幅限制为前一交易日结算价上下 7% 每1美元兑人民币 人民币 0.0001 元/美元(人民币

2 元) 最后交易日为各该契约交割月份第三个星期三,其次一营业日为新契约的开始交易日 最后结算日同最后交易日 财团法人台北外汇市场发展基金会在最后交易日上午 11:15 公布之台湾离岸人民币 定盘汇率 现金交割,交易人於最后结算日依最后结算价之差额,以净额进行人民币现金之交付 或收受 l 交易人於任何时间持有本契约同一方之未了结部位总和,不得逾期交所公告之限制 标准 l 综合帐户,除免主动揭露个别交易人者适用法人部位限制外,持有部位不受期交所 公告之部位限制 l 期货商向交易人收取之交易保证金及保证金追缴标准,不得低於期交所公告之原始 保证金及维持保证金水准 l 期交所公告之原始保证金及维持保证金,以「台湾期货交易所股份有限公司结算保 证金收取方式及标准」计算之结算保证金为基准,按期交所订定之成数计算之 l 交易人因人民币保证金追缴及亏损,应缴交之保证金得依其与期货商之约定,以新 台币或其他期交所公告之外币收付,其结汇作业应依中央银行「外汇收支或交易申 报办法」相关规定办理 内容内容项目项目02

03 何谓美元兑人民币汇率期货?如何进行买卖 ( 看升人民币,该买 进或卖出期货 ) ? (1) 期交所上市之美元兑人民币汇率期货系以美元与离岸人民币之间的汇 率作为标的之期货契约,以1美元可兑换之离岸人民币数量进行报 价. 例:美元 / 人民币 6.2001. (2) 离岸人民币指在中国大陆以外的地区,如香港、台湾与新加坡等地所 流通的人民币. (3) 倘预期人民币升值,即看贬美元,则可卖出美元兑人民币汇率期货;

反之,若预期人民币贬值,即看升美元,则可买进美元兑人民币汇 率期货. Q1 Q3 Q2 Q4 A1 A3 A4 A2 「小型美元兑人民币期货」(RTF) 与「美元兑人民币期货」(RHF) 之差异为何? 主要差异为契约规模与最后结算价: (1) 「小型美元兑人民币期货」(RTF) 与「美元兑人民币期货」(RHF) 契 约规模分别为

2 万美元与

10 万美元,因此最小升降单位 ( 人民币 0.0001 元/美元 ) 之人民币价值也不同,分别为人民币

2 元与

10 元. (2) 另就最后结算价而言,「小型美元兑人民币期货」系依仆欧ㄈ 台北外汇市场发展基金会在最后交易日上午

11 时15 分公布之台湾 离岸人民币定盘汇率 ( 以下简称 CNT 定盘价 ) 进行结算;

而「美元 兑人民币期货」则依愀鄄谱适谐」嵩谧詈蠼灰兹丈衔

11 时15 分公布之美元兑人民币 ( 香港 ) 即期汇率定盘价 ( 以下简称 CNH 定 盘价 ) 进行结算. 何谓财团法人台北外汇市场发展基金会公布之美元兑台湾离岸人 民币定盘汇率 ( 简称 CNT 定盘价 ) ? CNT 定盘价系由财团法人台北外汇市场发展基金会依ū蓖饣憔 公司

11 时前的最后一盘成交汇率决定,并在

11 时15 分由汤森路透公 布,与目前美元兑新台币汇率定盘价之决定方式相同.汤森路透代码 .故不同於 CNH,其定盘价系以实际成交价为基准. 何谓香港财资市场公会的美元兑人民币 ( 香港 ) 即期汇率定盘价 ( 简称 CNH 定盘价 ) ? CNH 定盘价系由香港财资市场公会从