PDF《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券》

57 华泰柏瑞沪深 300ETF2014 年年度报告 第4页共65 页8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

57 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.57 8.12 投资组合报告附注.58 §

9 基金份额持有人信息.59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.59 9.2 期末上市基金前十名持有人.59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.59 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

59 §

10 开放式基金份额变动.60 §

11 重大事件揭示.60 11.1 基金份额持有人大会决议.60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

60 11.4 基金投资策略的改变.60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

61 11.8 其他重大事件.63 §

12 备查文件目录.64 12.1 备查文件目录.64 12.2 存放地点.64 12.3 查阅方式.64 华泰柏瑞沪深 300ETF2014 年年度报告 第5页共65 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 基金主代码

510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日

2012 年5月4日基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,494,587,690.00 份 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012-05-28 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化. 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整.但在 因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量 的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数 的表现. 业绩比较基准 沪深

300 指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓 位为 95%, 并采用完全复制的被动式投资策略: 一方面, 相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其 风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益 的产品;

另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基 金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基 本一致. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 蒋松云 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-888-0001

95588 华泰柏瑞沪深 300ETF2014 年年度报告 第6页共65 页 传真 021-38601799 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区民生路