PDF《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券》

1199 弄上海证大五道口广场

1 号17 层 北京市西城区复兴门内大街

55 号 办公地址 上海市浦东新区民生路

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1 号17 层 北京市西城区复兴门内大街

55 号 邮政编码

200135 100140 法定代表人 齐亮 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路

1199 弄证大五道口广场

1 号楼

17 层2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街

27 号投资广场 22-23 层§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2014 年2013 年2012 年5月4日(基 金合同生效 日)-2012 年12 月31 日 本期已实现收益 4,295,497,044.46 11,830,476.37 -1,729,485,286.59 本期利润 8,591,980,101.87 -515,414,509.48 -1,669,564,311.78 加权平均基金份额本期利润 1.2583 -0.0765 -0.1635 本期加权平均净值利润率 52.17% -3.08% -7.32% 本期基金份额净值增长率 53.39% -5.80% -5.03% 3.1.2 期末数据和指标

2014 年末

2013 年末

2012 年末 期末可供分配利润 2,569,892,085.77 -1,917,965,788.59 -2,075,808,899.35 华泰柏瑞沪深 300ETF2014 年年度报告 第7页共65 页 期末可供分配基金份额利润 0.2707 -0.3171 -0.2213 期末基金资产净值 33,889,089,567.15 14,385,042,879.51 23,686,069,572.62 期末基金份额净值 3.5693 2.3786 2.5250 3.1.3 累计期末指标

2014 年末

2013 年末

2012 年末 基金份额累计净值增长率 37.22% -10.54% -5.03% 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、本基金于

2012 年5月11 日建仓完毕并进行了基金份额折算,折算比例为 0.37094933.期末 还原后基金份额累计净值=(期末基金份额净值+基金份额累计分红金额)*折算比例,该净值可 反映投资者在认购期以份额面值 1.00 元购买沪深 300ETF 后的实际份额净值变动情况. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 43.17% 1.63% 44.17% 1.65% -1.00% -0.02% 过去六个月 63.57% 1.31% 63.21% 1.32% 0.36% -0.01% 过去一年 53.39% 1.20% 51.66% 1.21% 1.73% -0.01% 自基金合同 生效起至今 37.22% 1.27% 31.29% 1.28% 5.93% -0.01% 华泰柏瑞沪深 300ETF2014 年年度报告 第8页共65 页3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:

1、图示日期为

2012 年5月4日至

2014 年12 月31 日.

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起

3 个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项 投资比例已达到基金合同第十三部分