PDF《金融市场日报》

1 年2.3777 2.49 3.2719 -10.11

3 年2.7604 0.74 3.4814 -3.74

5 年2.8745 -0.51 3.8031 0.00

7 年3.1010 1.74 4.0912 -0.49

10 年3.1106 -1.05 4.1659 -0.28

10 年 美债 2.712 -1.6 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.1543 0.89% USD/JPY 108.17 -0.53% AUD/USD 0.717 0.42% USD/CNY 6.8330 -0.34% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 52.36 5.18% 铜期货

2 5958 0.88% 大豆期货

3 924 0.60% 现货黄金 1293.56 0.64% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力求报告内容的 客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 ? 货币市场:昨日央行未开展公开市场操作,有300 亿元

7 天、100 亿元14 天逆回购到期,实现净回笼

400 亿元.资金面延续宽松,资金 价格有所走高,银行间市场隔夜成交均价 1.603%,7 天成交均价 2.3937%.交易所市场隔夜成交均价 2.381%,7 天成交均价 2.448%. 离岸人民币延续收紧态势,香港市场人民币隔夜拆借利率定盘收于 2.35%,上行 9bp;

7 天期定盘收于 2.74%,上行 15bp. ? 债券市场:海外方面,国际油价的上涨带动美债收益率的继续走高,

10 年期美债收益率上行约 3bp.国内一级市场方面,上午发行

2、5 年期国债,规模均为

200 亿元,下午发行

1、

7、10 年农发债,规模 分别为

60、40 和60 亿元.招标结果整体较好,政金债短端品种需求 更加旺盛.二级市场方面,受到美债收益率持续走高以及收益率前期 下行幅度较大的影响,早盘债市收益率整体高开约 2-3bp.此后,收 益率在窄区间内震荡.午后,国债期货的拉升,带动现券收益率的转 而走低,下行幅度约为 1bp.全天来看,利率债收益率中短端基本持 平,长端收益率上行约 1-2bp,收益率曲线继续走陡.国开债

180210 收于 3.5625%,下行 0.75bp.国债期货方面,10 年期国债期货主力 T1903 收跌 0.12%.信用债方面,短融收益率下行 1-4bp,194 天18 华电股 SCP004 成交在 3.12%;

中票收益率下行 3-5bp,2.91 年18 国 新控股 MTN004 成交在 3.65%.截至今日凌晨

6 点,10 年期美债收益 率收于 2.712%. ? 外汇市场: 美联储会议纪要显示, 多位决策者称对未来升息保持耐心. 同时, 亚特兰大联储主席表示下一次利率调整可能是加息也可能是降 息,而圣路易斯联储主席则表示继续加息可能导致美国经济衰退,美 联储对未来升息的立场更趋谨慎,美元大跌.上一交易日,美元指数 跌0.75%报95.2039.昨日晚间消息显示美联储更趋鸽派,美元大跌, 离岸人民币上涨超

400 点,盘中一度涨破 6.81.中美贸易谈判结束, 双方积极落实两国元首重要共识, 就共同关注的贸易问题和结构性问 题进行了广泛、深入、细致的交流.在中美贸易摩擦趋缓、境内资本 市场不断开放的大背景下,预计人民币汇率双向波动趋势将更加显 著.上一交易日,在岸人民币汇率涨 0.34%,报6.8330. ? 商品市场:美国 WTI 原油

2 月期货周三收涨 2.58 美元,涨幅 5.18%, 报52.36 美元/桶.布伦特原油