PDF《金融市场日报》

1 年2.5092 0.12 3.5995 -2.24

3 年3.0077 2.67 3.8843 -3.18

5 年3.1521 2.51 4.0469 -7.29

7 年3.3590 0.87 4.4126 -3.23

10 年3.3772 2.57 4.4501 -3.24

10 年 美债 3.063 -0.2 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.1454 0.34% USD/JPY 112.55 -0.25% AUD/USD 0.7294 -0.52% USD/CNY 6.9429 -0.06% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 57.2 0.92% 铜期货

2 6259 0.87% 大豆期货

3 873.75 -2.07% 现货黄金 1224.17 0.07% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力求报告内容的 客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 ? 货币市场: 央行昨日不开展公开市场操作, 连续第十个交易日不操作, 今日无逆回购到期,实现零投放零回笼.全日货币市场资金面有所收 紧,银行间市场隔夜成交均价 2.60%,7 天成交均价 2.69%.交易所 市场隔夜成交均价 2.8150%,7 天成交均价 2.80%.离岸人民币流动 性有所放松,香港市场人民币隔夜拆借利率定盘收于 2.91%,下行 32bp;

7 天期定盘收于 3.64%,下行 2bp. ? 债券市场:海外方面,美联储内部对于经济形势表述的分化,使得市 场对于美联储未来的加息进程产生怀疑,10 年期美债大幅走低约 5bp. 今日一级市场发行两期农发债, 规模各

40 亿, 期限分别为

3 年、

5 年,中标利率分别为 3.3%、3.55%,全场倍数为 4.02 倍、4.21 倍, 市场需求仍保持旺盛.二级市场方面,早盘受到止盈盘卖出的影响, 债市收益率出现小幅上行约 1bp. 之后, 交易盘延续上周的看多情绪, 带动收益率的转而快速走低,下行幅度约 6bp.午后,国债期货的突 然跳水带动收益率的重新上行,上行幅度约为 6bp.全天来看,利率 债普遍下行 1-2bp.具体来看,1 年期国债成交在 2.50%,与昨日持 平;

3 年期国债成交在 3.02%,上行 6bp;

5 年期国债成交在 3.17%, 上行 1.57bp;

7 年期国债成交在 3.335%,下行 1.53bp;

10 年期国债 成交在 3.375%,上行 2.49bp;

国债期货方面,10 年期国债期货主力 T1812 收跌 0.12%.信用债方面,短融收益率下行 3-5bp,354 天18 汇金 CP007 成交在 3.53%-3.56%;

中票收益率下行 1-3bp,2.59 年18 大同煤矿 MTN003 成交在 5.80%.截至今日凌晨

6 点,10 年期美债收 益率收于 3.063%. ? 外汇市场: 加息趋谨慎, 美元指数连跌两日, 创两周新低. 基本面上, 美联储官员发表对经济前景谨慎评论, 加息预期有所减弱. 技术面上, 近期美元指数多次尝试向上突破未果,政策预期转变,美元上行可能 下降.上一交易日,美元指数收跌 0.23%报96.2013.人民币方面, 美元指数涨势放缓,人民币外部压力有所减轻;

10 月国内数据显示 经济仍有较强韧性,为人民币企稳提供基本面支撑.预计短期人民币 仍将在均衡合理水平上双向波动.上一交易日,在岸人民币汇率上涨 0.06%,报6.9429. ? 商品市场:美国 WTI 原油

12 月期货周一收涨 0.52 美元,涨幅 0.92%, 报57.20 美元/桶.布伦特原油

1 月期货周一收涨 0.03 美元,涨幅 0.04%,报66.79 美元/桶.俄罗斯减产态度不明确令原油涨势受阻, 不过市场依然预期下月 OPEC 将会如期减产, 因此原油多头信心有所提 振.国际现货黄金周一收盘价为 1223.94 美元/盎司,涨幅 0.23%.昨 日美国三大股指集体重挫,科技股领跌,道指跌近