PDF《中加瑞盈债券型证券投资基金（原中加心安保本混合型证》

中加瑞盈债券型证券投资基金(原中加心安保本混合型证 券投资基金转型)

2018 年年度报告

2018 年12 月31 日 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019 年03 月28 日 中加瑞盈债券型证券投资基金(原中加心安保本混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 第页,共104 页2§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新. 本基金由 中加心安保本混合型证券投资基金 转型而来,原基金合同生效日为 2016年03月23日,于2018年03月28日转型为开放式债券型证券投资基金,转型后投资 目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征发生改变,详情请见相关 公告. 原中加心安保本混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日至2018年3月27日止,中加瑞盈债券型证券投资基金报告期自2018年3月28日起至2018年12月31日止. 中加瑞盈债券型证券投资基金(原中加心安保本混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 第页,共104 页31.2 目录 §1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 §2 基金简介(转型后)6 2.1 基金基本情况.6 2.2 基金产品说明.6 2.3 基金管理人和基金托管人.7 2.4 信息披露方式.7 2.5 其他相关资料.7 §2 基金简介(转型前)7 2.1 基金基本情况.8 2.2 基金产品说明.8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型后)8 3.1 主要会计数据和财务指标.8 3.2 基金净值表现.9 3.3 过去三年基金的利润分配情况.11 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型前)11 3.1 主要会计数据和财务指标.11 3.2 基金净值表现.12 3.3 过去三年基金的利润分配情况.14 §4 管理人报告.14 4.1 基金管理人及基金经理情况.14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.20 §5 托管人报告.20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.20 §6 审计报告(转型后)20 6.1 审计报告基本信息.20 6.2 审计报告的基本内容.20 §6 审计报告(转型前)24 6.1 审计报告基本信息.24 6.2 审计报告的基本内容.24 §7 年度财务报表(转型后)27 7.1 资产负债表.27 7.2 利润表.29 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.30 7.4 报表附注.31 §7 年度财务报表(转型前)55 中加瑞盈债券型证券投资基金(原中加心安保本混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 第页,共104 页47.1 资产负债表.55 7.2 利润表.57 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.59 7.4 报表附注.60 §8 投资组合报告(转型后)86 8.1 期末基金资产组合情况.86 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.87 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.87 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.87 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.88 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.88 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.89 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.89 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.89 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.89 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.89 8.12 投资组合报告附注.89 §8 投资组合报告(转型前)91 8.1 期末基金资产组合情况.91 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.91 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.92 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.93 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.94 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.95 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.95 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.95 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.95 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.95 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.95 8.12 投资组合报告附注.96 §9 基金份额持有人信息(转型后)96 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.96 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.97 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.97 §9 基金份额持有人信息(转型前)97 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.97 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.97 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.97 §10 开放式基金份额变动(转型后)97 §10 开放式基金份额变动(转型前)98 §11 重大事件揭示.98 11.1 基金份额持有人大会决议.98 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.98 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.98 11.4 基金投资策略的改变.98 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.99 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.99 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)99 中加瑞盈债券型证券投资基金(原中加心安保本混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 第页,共104 页511.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)100 11.8 其他重大事件.101 §12 影响投资者决策的其他重要信息.103 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.103 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.104 §13 备查文件目录.104 13.1 备查文件目录.104 13.2 存放地点.104 13.3 查阅方式.104 中加瑞盈债券型证券投资基金(原中加心安保本混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 第页,共104 页6§2 基金简介(转型后) 2.1 基金基本情况 基金名称 中加瑞盈债券型证券投资基金 基金简称 中加瑞盈债券 基金主代码