PDF《D16》

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)

1 601318 中国平安 28,000 2,158,800.00 5.09

2 000651 格力电器 26,000 1,227,460.00 2.89

3 600276 恒瑞医药 15,960 1,044,103.20 2.46

4 002415 海康威视 26,000 911,820.00 2.15

5 600000 浦发银行 78,400 884,352.00 2.08

6 600900 长江电力 48,900 824,943.00 1.94

7 600048 保利地产 56,000 797,440.00 1.88

8 600585 海螺水泥 20,000 763,600.00 1.80

9 600009 上海机场 12,000 745,800.00 1.76

10 601766 中国中车 81,600 742,560.00 1.75

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 ( 可交换债) 88,000.00 0.21

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 88,000.00 0.21

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例 ( %)

1 110053 苏银转债

880 88,000.00 0.21

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券.

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属.

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证.

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ( 1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货. ( 2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货. 若本基金投资股指期货,本基金将根据风险 管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货. 套期保值将主要 采用流动性好、交易活跃的期货合约. 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平. 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配 置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险. 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规 的规定执行.

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货.

11、投资组合报告附注 ( 1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体 ( 除 浦发银行 违规外)没 有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况. 根据

2018 年5月4日中国银保监会发布的处罚公告银监罚决字 〔 2018〕4 号,浦 发银行存在内控管理严重违反审慎经营规则、 通过资管计划投资分行协议存款,虚 增一般存款、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节、理财资金 投资非标准化债权资产比例超监管要求、 提供不实说明材料、 不配合调查取证、以 贷转存,虚增存贷款、票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严、国内信用证业务贸易 背景审查不严、贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款、违规........