PDF《期权系列报告二》

编辑： GXB156399820 2019-07-11

0,投资者可以通过买入一份 C2 同时卖出 C1 组合成认购期权熊市价差进行无风险套利.从图

3 可以看到整个组合的到期收益 在X轴的上方,也就是说不管到期时股价是多少,通过建立这样的组合,投资者 持有至到期即可获得最少(C1-C2+K1-K2)的年化收益率,最大年化收益率为 [(C1-C2)/(C1 的保证金-C1+C2)]*(T-........

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