PDF《【2019-07-05】》

1w 融入需求报在 2.43%-2.52%;

2w 买盘报 2.45%-2.54%,成 交在 2.50%-2.54%;

1s 融入需求在 2.50%-2.57%;

2s 买盘报在 2.58%-2.70%;

3s 买盘报在 2.60%-2.74%,少量成交在 2.74%;

6s-1y 长期限融入需求在 2.61%-2.69%附近,融出寥寥交投清淡.(Will Wang) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask O/N 2.40 2.45 1W 2.48 2.52 1M 2.60 2.65 3M 2.75 2.80 6M 2.90 3.00 1Y 3.00 3.20 附:境外各币种全期限拆借价格 币种 1w 1S 3S 6S 1Y USD 2.46 2.60 2.69 2.63 2.63 GBP 0.58 0.85 1.13 1.13 1.30 EUR -0.59 -0.34 -0.11 -0.18 -0.01 AUD 1.05 1.33 1.60 1.65 1.80 YEN -0.29 -0.11 0.06 -0.07 0.14 CNH 1.95 2.45 2.70 2.85 3.05 HKD 4.15 3.15 2.75 2.50 2.50 2019/07/05 存放市场各期限双边价格 2019/07/05 美金存放市场各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1w 2.5 ~ 1.9 1.9 ~ 0.69 1w L+30 ~ 2.6 2.3 ~ L-10 2w 2.65 ~ 2.3 2.1 ~ 0.72 2w L+45 ~ L+30 2.4 ~ L-10 1m 3.4 ~ 2.65 2.6 ~ 0.72 1m L+80 ~ L+60 L+10 ~ 2.3 3m 3.8 ~ 2.9 3.3 ~ 2.15 3m L+85 ~ 3.1 2.7 ~ 2.36 6m 3.6 ~ 3.1 3.1 ~ 2.4 6m L+85 ~ 3.45 3.5 ~ L+0 1y

4 ~ 3.45 3.8 ~ 2.94 1y

4 ~ L+100 4.05 ~ L+10 2019/07/05 非银存款各期限双边价格 2019/07/05 非银存款美金各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1m 3.55 ~ 3.5 3.35 ~ 2.8 1w / / 3m

4 ~ 3.95 3.8 ~ 3.05 2w / / 6m 4.75 ~ 4.6 4.3 ~ 3.82 1m L+100 ~ L+75 2.8 ~ 2.6 1y

5 ~

4 4.8 ~ 3.6 3m L+140 ~ L+120 3.3 ~ 3.2 2/3Y 5.5~4.7 4.9~4.4 6m L+150 ~ L+130 3.5 ~ 3.25 5Y 5.5~4.5 4.9~4.3 1y L+165 ~ L+140 4.2 ~ 3.8 本周线下资金各期限吸收报价为:7 天0.69%-2.3%,14 天0.72%-2.4%,1 个月 0.72%-3.0%,3 个月 2.0%-3.65%,6 个月 2.4%- 3.7%,1 年2.85%-4.1%之间. 美金存放方面境内市场报价为:7 天最高吸收价 2.3%,14 天2.4%,1 个月 2.6%,3 个月 2.7 %,6 个月 3.5%,一年 4.05%. 本周非保本 R2 理财方面报价:1 个月 2.3%-3.45%,2 个月 2.75%-3.15%,3 个月 2.45%-4.25%;

中长期方面,6 个月价格区间为 2.6%-4.35%,1 年期价格区间为 3.0%-4.45%. 以下为本周 Shibor(%) 日期 07/05/2019 07/04/2019 07/03/2019 07/02/2019 07/01/2019 O/N 1.055 0.844 0.877 0.914 1.065 1W 2.271 2.139 2.145 2.032 2.319 2W 2.066 2.059 2.095 2.198 2.364 1M 2.463 2.465 2.492 2.534 2.603 3M 2.606 2.627 2.641 2.657 2.681 6M 2.712 2.733 2.751 2.76 2.779 9M 3.024 3.032 3.036 3.039 3.042 1Y 3.084 3.094 3.096 3.096 3.099 文/Cc Liu, Yorke Yao, Sunny Yuan, Will Wang, Lucy Lv ........