PDF《金融市场日报》

1 年2.5191 0.99 3.6074 0.79

3 年3.0247 1.70 3.8821 -0.22

5 年3.1779 2.58 4.0133 -3.36

7 年3.3800 2.10 4.4153 0.27

10 年3.3771 -0.01 4.4528 0.27

10 年 美债 3.061 -0.2 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.137 -0.73% USD/JPY 112.77 0.20% AUD/USD 0.7214 -1.10% USD/CNY 6.9393 -0.05% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 53.43 -6.59% 铜期货

2 6184 -1.20% 大豆期货

3 881 0.83% 现货黄金 1221.66 -0.21% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力求报告内容的 客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 ? 货币市场:央行昨日不开展公开市场操作,连续第十一个交易日不操 作,无逆回购到期,实现零投放零回笼.全日资金面有所趋紧,银行 间市场隔夜成交均价 2.6711%,7 天成交均价 2.8377%.交易所市场 隔夜成交均价 3.041%,7 天成交均价 3.042%.离岸人民币流动性有 所收紧,香港市场人民币隔夜拆借利率定盘收于 2.94%,上行 3bp;

7 天期定盘收于 3.7%,上行 10bp. ? 债券市场:海外方面,美联储副主席讲话表示将来还会有 适度 加息,但将根据实际情况调整利率路径,同时市场普遍认为美国经济增 速下滑,10 年美债收益率小幅下行.一级市场发行三期国开债,期 限分别为

3 年、5 年、7 年,规模分别为

60 亿、80 亿、60 亿,加权 利率分别为 3.2861%、 3.5514%、 3.7817%, 投标倍数分别为 3.

78、 3.

08、 3.41,招标需求旺盛.二级市场方面,早盘债市收益率在交易盘看多 情绪的影响下,低开约 1-2bp.之后,由于前期债市上涨过快叠加临 近年末时点, 债市收益率呈现震荡行情, 全天来看现券收益率短端上 行约 2-3bp,长端基本持平,收益率曲线有所走平.具体来看,1 年 期国债成交在 2.51%,上行 0.89bp;

3 年期国债成交在 2.98%,下行 0.52bp;

5 年期国债成交在 3.16%,上行 0.01bp;

7 年期国债成交在 3.455%,上行 5.44bp;

10 年期国债成交在 3.37%,下行 0.55bp.国 债期货方面,10 年期国债期货主力 T1812 收跌 0.13%.信用债方面, 短融收益率上行 1-3bp,266 天18 苏交通 SCP022 成交在 3.55%;

中 票收益率上行 1-2bp,1.85 年15 鲁能源 MTN001 成交在 4.09%.截至 今日凌晨

6 点,10 年期美债收益率收于 3.061%. ? 外汇市场:全球股市遭抛售引发避险买盘,美元大涨.昨日美三大股 指均大跌,道指大跌

550 点,回吐年内全部涨幅,纳指跌 1.7%,科技、 能源股跌幅居前. 避险买盘推动美元指数快速上涨. 上一交易日, 美元指数收涨 0.64%,报96.8197.人民币方面,目前中美利差已处 低位,对人民币汇率造成压力.当前货币市场利率面临的底部约束正 变得清晰,短期限市场利率或已基本到底,未来将减缓人民币汇率压 力.预计短期人民币仍将在均衡合理水平上双向波动.上一交易日, 在岸人民币汇率上涨 0.05%,报6.9393. ? 商品市场:美国 WTI 原油

12 月期货周二收跌 3.77 美元,跌幅 6.59%, 报53.43 美元/桶.布伦特原油

1 月期货周二收跌 4.26 美元,跌幅 6.38%,报62.53 美元/桶.股市暴跌令风险情绪下降,而俄罗斯对减 产的模糊态度进一步加重了市场的悲观情绪, 原油价格跌至年内低位. 国际现货黄金周二收盘价为 1221.304 美元/盎司,跌幅 0.22%.美国