PDF《C422》

86 号证券大厦

10 楼 法定代表人:李玮 联系人:许曼华

电话:021-20315290 客服

电话:95538

网址:http://www.zts.com.cn

132 世纪证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市深南大道

7088 号招商银 行大厦

41 层 法定代表人:姜昧军 联系人:方文

电话: ( 0755)83199599 传真: ( 0755)83199545 客服

电话: ( 0755)83199511

网址:http://www.csco.com.cn

133 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路

115 号投行大厦

9、16-20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉

电话:(0755)23838750 传真:(0755)25838701 客服

电话:95358

网址:http://www.firstcapital.com.cn 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] DISCLOSURE 信息披露 C422

2019 年4月27 日 星期六 ( 二) 注册登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国 ( 上海)自由贸易试验区世纪大道

8 号上海国金中心二期

53 层09-11 单元 办公地址 北京市建国门北大街

8 号华润大厦

8 层 法定代表人 赵学军 联系人 彭鑫 电话 ( 010)65215588 传真 ( 010)65185678 ( 三) 律师事务所和经办律师 名称 国浩律师集团 ( 北京)事务所 住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路

38 号泰康金融大厦

9 层 负责人 王卫东 联系人 黄伟民 电话 ( 010)65890661 传真 ( 010)65176801 经办律师 黄伟民 ( 四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 住所 中国 ( 上海)自由贸易试验区陆家嘴环路

1318 号星展银行大厦

507 单元

01 室 办公地址 上海市黄浦区湖滨路

202 号领展企业广场二座普华永道中心

11 楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 ( 021)23238888 传真 ( 021)23238800 经办注册会计师 薛竞、张勇

四、基金的名称 本基金名称:嘉实货币市场基金

五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标 力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益.

七、基金的投资方向 本基金投资于如下的金融工具:现金;

期限在一年以内 ( 含一年)的银行 定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

剩余期限在

397 天 以内 ( 含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具.

八、基金的投资策略 1.整体资产配置策略 根据宏观经济指标 ( 主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、货币 供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限 ( 长/中/短)和比例分布. 根据各类资产的流动性特征 ( 主要包括:平均日交易量、交易场所、机构 投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投 资比例. 根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别. 2.类别资产配置策略 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比 例. 根据不同类别资产的流动性指标 ( 二级市场存量、二级市场流量、分类资 产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配 置比率. 根据不同类别资产的收益率水平 ( 到期收益 率 、票面 利率 、利息 支付 方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法 规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类 别资产的目标配置比率. 3.明细资产配置策略 第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标 ( 流通总 量、日均交易量),决定是否纳入组合. 第二步筛选,根据个别债券的收益率 ( 到期收益率、票面利率、利息支付 方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入 组合. 第三 步筛 选,根 据个 别债 券的 流动 性指 标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量.