PDF《金融凤险管理试题》

试卷代号 :1344 国家开放大学(中央广播电视大学 )2015 年秋季学期 开放本科 期末考试 金融凤险管理试题

2016 年1月注意事项

一、将你的学号、姓名及分校(工作站)名称填写在答题纸的规定栏内.

考试 结束后,把试卷和答题纸放在桌上.试卷和答题纸均不得带出考场.监考人收完 考卷和答题纸后才可离开考场.

二、仔细读懂题目的说明,并按题目要求答题.答案一定要写在答题纸的指 定位置上,写在试卷上的答案无效.

三、用蓝、黑圆珠笔或钢笔(含签字笔}答题,使用铅笔答题无效.

一、单项选择题{每题

1 分,共10 分} 1. ( )是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款,或因法 律条款不完善、不严密而引致的风险. A. 利率风险 C. 法律风险 B. 汇率风险 D. 政策风险 2. 下列各种风险管理策略中,采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效? ( ) A. 风险分散 B. 风险对冲 c.风险转移 D. 风险补偿 3.

1968 年的 Z 评分模型中,对风险值的影响最大的指标是( ). A. 流动资金/总资产 B. 留存收益/总资产 C. 销售收入/总资产 D. 息前、税前收益/总资产

1307 4. 下列各项,不属于商业银行现金资产的是( ). A.库存现金 B. 公司债券 C. 在中央银行的清算存款 D. 在其他银行和金融机构的存款 5. 下类风险中,不属于操作风险的是( ). A. 执行风险 B. 信息风险 C. 流动性风险 D. 关系风险 6. 引起证券承销失败的原因可以区分为操作风险、( )和信用风险等. A. 法律风险 B. 流动性风险 C. 系统风险 D. 市场风险 7. 基金管理公司进行风险管理与控制的基础是( ). A. 建立良好的内部控制制度 C. 设定风险管理目标 B. 依法合规经营 D. 使用风险控制模型 8. 期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值( ). A.越大 B. 越小 C. 不变 D. 不确定 9. 银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于( ). A. 建立系统规范的内部制度和操作流程 B. 计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的 水平 C. 银行自身的管理水平和内控能力 D. 员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度 10. ( )在反映一国经济增长速度的同时,也反映了该国经济的总体发展态势. A. GDP 增长率 已货币化程度指标

1308 B. 国际收支平衡指标 D. 证券化率

二、多项选择题{每题

2 分,共10 分}

1 1.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有( ). A.存贷款比率 已流动性比率 E. 单个贷款比率 12. 银行外汇头寸管理方法有( A. 远期外汇交易 c. 货币互换 E. 积极建立预防性头寸 13. 保险公司保险业务风险主要包括( A. 保险产品风险 c. 理赔风险 E. 资产负债匹配风险 14. 证券承销的类型有( A. 全额包销 c.余额包销 E. 全额代销 B. 备付金比率 队总资本充足率 B. 设立合理的外汇交易头寸限额 D. 及时抛补敞口头寸 B. 承保风险 D. 现金流动性风险 B. 定额代销 D. 代销 15. 基金管理公司风险管理的原则包括( ). A. 首要性原则 B. 全面性原则 c. 审慎性原则 D. 独立性原则和有效性原则 E. 适时性原则和 防火墙 原则

三、判断题(每题

1 分,共5分) 16. 内控系统的设置要以金融风险管理为主线,并遵循有效性、全面性和独立性原则. ( ) 17. 非系统性风险对资产组合总的风险不起作用.( ) 18. 商业银行的准备资产包括现金资产(一级准备)、短期有价证券(二级准备〉和长期贷 款(三级准备 )0 ( ) 19. 存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量.( )