PDF《国联期货各期货品种交易规定备查》

10 个交易日 12% 1,3,5,7,9,

12 5 15%

8 18%

11 能源中心原油 SC

1000 桶/手0.1元/ 桶 交割月份前第一月 的最后一个交易 日;

上海国际能源 交易中心有权根据 国家法定节假日调 整最后交易日 14% 最近 1-12 个月为 连续月份以及随 后八个季月

8 17%

11 19%

13 19% D3 继续停板, 收市后交易 所采取的措 施, D3 为最后 交易日的直 接进入交割;

D4 继续停板, 能源中心宣 布为异常情 况,并按照相 关规定采取 风险控制措 施, D4 为最后 交易日则 D4 继续交易. 中金所沪深300 股 指期货 IF

300 元 /点 0.2元/ 点 合约到期月份的第 三个周五 13% 当月、下月、随 后两个季月

10 13%

10 13% D2 日可采 取多种措 施(如:提 高交易保 证金、限制 开仓、限制 出金、限期 平仓、强行 平仓、暂停 交易、调整 涨跌停板 幅度、强制 减仓或者 其他措施. 上证

50 股 指期货 IH

300 元 /点 0.2元/ 点 合约到期月份的第 三个周五 13% 当月、下月、随 后两个季月

10 13%

10 13% 中证500 股 指期货 IC

200 元 /点 0.2元/ 点 合约到期月份的第 三个周五 15% 当月、下月、随 后两个季月

10 15%

10 15%

2 年期国债 期货 TS 百元 净价 报价 0.005 元 合约到期月份的第 二个星期五 1% 近的三个季月 0.5 1% 0.5 1%

5 年期国债 期货 TF 百元 净价 报价 0.005 元 合约到期月份的第 二个星期五 2% 最近的三个季月 1.2 2% 1.2 2%

10 年期国 债期货 T 百元 净价 报价 0.005 元 合约到期月份的第 二个星期五 3% 最近的三个季月

2 3%

2 3%

4 期权合约主要内容及涨跌停板制度 交易所品种代码行权方式交易单位(吨/手)最小变动价位(元/吨)最后交易日公司保证金(%) 合约月份标的期货连续同方向涨/跌停板停板幅度及停 板 当日结算(包括次日交易)时公司保证金(%) 卖方保证金=期权合约结算价*标的期 货合约交易单位+MAX[标的期货合约交 易保证金-期权虚值额的一半,标的期 货合约交易保证金的一半] 期权合约 出现三个 交易日连 续单边市 时D1 日D2 日D3 日 标的 期货 停板 (%) 保证金标的 期货 停板 (%) 保证金标的 期货 停板 (%) 保证金上期所铜期 权CU-合约月份 -C/P-行权价 格欧式51标的期货合约交 割月前第一月的 倒数第五个交易 日,交易所可以 根据国家法定节 假日调整最后交 易日 11% 1-12

5 14 %

8 16 %

10 16 % 不实行强 制减仓措 施,交易所 认定出现 异常情况 橡胶 期权 RU-合约月份 -C/P-行权价 格美式10

1 14%

1、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11 月717 %

10 19 %

12 19 % 大商所豆粕 期权 M-合约月份 -C/P-行权价 格美式10 0.5 标的期货交割月 份前一个月的第

5 个交易日 9%

1、

3、

5、

7、

8、

9、

11、12 月413 %

7 15 %

9 不实施强 制减仓措 施 玉米 期权 C-合约月份 -C/P-行权价 格美式10 0.5 8%

1、

3、

5、

7、

9、11 月412 %

7 14 %

9 郑商所白糖 期权 SR-合约月份 -C/P-行权价 格美式10 0.5 标的期货交割月 份前二个月的倒 数第

5 个交易日 9%

1、

3、

5、

7、

9、11 月413 %

7 16 %

10 不实施强 制减仓措 施 白糖 期权 (SR

1909 合约 起) SR-合约月份 -C/P-行权价 格美式10 0.5 标的期货合约交 割月份前一个月 的第

3 个交易 日,以及交易所 规定的其他日期 9% 标的期货 合约中的 连续两个 近月,其 后月份在 标的期货 合约结算 后持仓量 达到5000 手 (双边)之 后的第二 个交易日 挂牌