PDF《南方上证 380 交易型开放式指数证券》

南方上证

380 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金

2018 年年度报告摘 要2018 年12 月31 日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年3月27 日 南方上证

380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2018 年年度报告摘要 第1页共29 页§1 重要提示 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年3月25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告期自

2018 年1月1日起至

12 月31 日止. 南方上证

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2018 年年度报告摘要 第2页共29 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 南方上证 380ETF 联接 基金主代码

202025 交易代码

202025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2011 年9月20 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 139,479,416.30 份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为 南方

380 . 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 上证

380 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码

510290 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日

2011 年9月16 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期

2011 年11 月8日基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 注:380ETF 在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为 380ETF . 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于上证

380 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 380ETF),紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化. 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,以380ETF 作为其主要投资标的,方便 特定的客户群通过本基金投资 380ETF.本基金并不参与 380ETF 的管理. 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证

380 指数收益率*95%+银行活期存款利率 (税后)*5%. 风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货 币市场基金.同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征. 2.2.1 目标基金产品说明 南方上证

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2018 年年度报告摘要 第3页共29 页 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化. 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数 中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整.当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红 等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带 来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有 效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数.本基金可投资股指期货 和其他经中国证监会允许的衍生金融产品.本基金投资股指期货将根据风 险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的 流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作.本基金力争利用股指期货的杠 杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标 的指数的目的. 业绩比较基 准 本基金业绩比较基准为标的指数.本基金标的指数为上证