PDF《Disclosure 信息披露》

3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在 一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性. 本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率 水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合.在实际的投资运作中,本基金将运用久期 控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的 长期稳定收益.

4、权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值 水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征, 通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益.

5、股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原 则,适当参与股指期货的投资. 利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,在市场向下带动 净值走低时,通过股指期货快速降低投资组合的仓位,从而调整投资组合的风险暴露,避免市 场的系统性风险,改善组合的风险收益特性;

并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时,通 过股指期货快速提高投资组合的仓位,从而提高基金资产收益.

十、基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准为50%*上证高端装备60指数收益率 + 50%*中证综合债指数收益 率. 十

一、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票 型基金、高于债券型基金和货币市场基金. 十

二、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本基金的托管人―― ―中国银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏. 本投资组合报告所载数据取自长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金2017年6 月30日报告,本报告中所列财务数据未经审计.

1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%)

1 权益投资 400,937,182.83 82.04 其中:股票 400,937,182.83 82.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投 资--其中:债券 - - 资产支持证 券--4贵金属投资 - -

5 金融衍生品 投资 - -

6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断式 回购的买 入返售金 融 资产 - -

7 银行存款和 结算备付 金合计 87,179,910.08 17.84

8 其他资产 577,817.90 0.12

9 合计 488,694,910.81 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合 ( 1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,613,479.14 0.33 B 采矿业 3,535,000.00 0.73 C 制造业 341,367,984.61 70.22 D 电力、热力、燃 气及水生 产和供应业 902,806.00 0.19 E 建筑业 10,029,393.00 2.06 F 批发和零售 业4,079,360.00 0.84 G 交通运输、仓 储和邮政 业1,740,000.00 0.36 H 住宿和餐饮 业--I信息传输、软 件和信息 技术服务业 20,371,847.96 4.19 J 金融业 1,843,484.50 0.38 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 4,578,690.50 0.94 M 科学研究和 技术服务 业--N水利、环境和 公共设施 管理业 - - O 居民服务、修 理和其他 服务业 - - P 教育 5,815,323.36 1.20 Q 卫生和社会 工作 1,573,000.00 0.32 R 文化、体育和 娱乐业 3,486,813.76 0.72 S 综合 - - 合计 400,937,182.83 82.47 ( 2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票.