PDF《Disclosure 信息披露》

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比 例(%)

1 000651 格力电器 205,400 8,456,318.00 1.74

2 600104 上汽集团 266,555 8,276,532.75 1.70

3 000333 美的集团 183,300 7,889,232.00 1.62

4 600660 福耀玻璃 300,000 7,812,000.00 1.61

5 600690 青岛海尔 483,600 7,278,180.00 1.50

6 002396 星网锐捷 376,122 7,277,960.70 1.50

7 600066 宇通客车 303,700 6,672,289.00 1.37

8 600089 特变电工 635,601 6,565,758.33 1.35

9 000625 长安汽车 426,695 6,152,941.90 1.27

10 600312 平高电气 429,700 5,904,078.00 1.21

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券.

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券.

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券.

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属.

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证.

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ( 1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货. ( 2)本基金投资股指期货的投资策略 本组合在基金合同上允许投资于股指期货,多头头寸比例限制为基金净值的10%,空头 头寸比例限制为股票资产净值的20%. 二季度本组合未参与股指期货交易.

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ( 1)本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货. ( 2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资. ( 3)本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货.

11、投资组合报告附注 ( 1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚. ( 2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票. ( 3)其他资产构成 序号 名称 金额

1 存出保证金 126,420.60

2 应收证券清 算款 330,511.43

3 应收股利 -

4 应收利息 13,114.28

5 应收申购款 107,771.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 577,817.90 ( 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券. ( 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况. ( 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差. 十

三、基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下: 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准 收益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2014年3月25日 (基金 合同生效 日)至2014年12月31日37.20% 1.13% 28.34% 0.71% 8.86% 0.42% 2015年1月1日至 2015年12月31日31.34% 2.53% 23.31% 1.55% 8.03% 0.98% 2016年1月1日至 2016年12月31日-14.59% 1.44% -8.31% 1.01% -6.28% 0.43% 2017年1月1日至 ........