PDF《东方核心动力股票型开放式证券投》

2 季度报告 C5 电子 8,385,083.88 5.89 C6 金属、非金属 2,297,430.60 1.61 C7 机械、设备、仪表 16,050,902.84 11.28 C8 医药、生物制品 10,713,047.94 7.53 C99 其他制造业 - - D 电力、 煤气及水的生产和供应 业--E建筑业 - - F 交通运输、仓储业 334,818.00 0.24 G 信息技术业 7,632,216.78 5.36 H 批发和零售贸易 7,462,386.20 5.25 I 金融、保险业 21,896,606.74 15.39 J 房地产业 11,712,322.17 8.23 K 社会服务业 3,809,808.68 2.68 L 传播与文化产业 702,649.00 0.49 M 综合类 1,915,081.00 1.35 合计 123,036,636.69 86.48 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 29,938 7,159,672.70 5.03

2 600066 宇通客车 268,762 6,036,394.52 4.24

3 601318 中国平安 124,900 5,712,926.00 4.02

4 000858 五粮液168,554 5,521,829.04 3.88

5 600048 保利地产 484,037 5,488,979.58 3.86

6 600036 招商银行 442,500 4,832,100.00 3.40

7 002635 安洁科技 91,200 4,246,272.00 2.98

8 000538 云南白药 70,300 4,167,384.00 2.93

9 000568 泸州老窖 90,900 3,845,979.00 2.70

7 东方核心动力股票型开放式证券投资基金

2012 年第

2 季度报告

10 002503 搜于特 164,064 3,740,659.20 2.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,005,000.00 7.03 其中:政策性金融债 10,005,000.00 7.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 3,073,903.70 2.16

8 其他 - -

9 合计 13,078,903.70 9.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 090217

09 国开

17 100,000 10,005,000.00 7.03

2 113002 工行转债 27,670 3,015,753.30 2.12

3 110016 川投转债

560 58,150.40 0.04

4

5 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证. 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金所持有的五粮液 (000858) 于2011 年5月28 日对外公告了被处罚的事宜.

8 东方核心动力股票型开放式证券投资基金

2012 年第

2 季度报告

5 月27 日中国证监会就四项信披违法事实向五粮液下发了 《行政处罚决定书》 , 证监会决定: 对五粮液给予警告,并处以

60 万元罚款;

对唐桥、王国春给予警告,并分别处以

25 万元罚 款;

对陈林、郑晚宾、彭智辅给予警告,并分别处以

10 万元罚款;

对叶伟泉、刘中国、朱 中玉给予警告,并分别处以

3 万元罚款. 本基金决策依据及投资程序: (1)研究部对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形 成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据. (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论形成本基金的资产配置比例指导意见. (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形 成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理. (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;