PDF《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金》

浙商沪深

300 指数增强型证券投资基金 (LOF)证券投资基金(原浙商沪深

300 指 数分级证券投资基金基金转型)

2018 年年度报告摘要

2018 年12 月31 日 基金管理人:浙商基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 送出日期:2019 年3月28 日 浙商沪深

300 指数增强(LOF)2018 年年度报告摘要 第2页共100 页§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年3月26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新. 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告. 本报告期自

2018 年1月1日起至

2018 年12 月31 日止. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 浙商沪深

300 指数增强(LOF)2018 年年度报告摘要 第3页共100 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况(转型后) 基金名称 浙商沪深

300 指数增强型证券投资基金(LOF) 基金简称 浙商沪深

300 指数增强(LOF) 场内简称 浙商

300 基金主代码

166802 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日

2018 年8月20 日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 55,583,832.77 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 2.1 基金基本情况(转型前) 基金名称 浙商沪深

300 指数分级证券投资基金 基金简称 浙商沪深

300 指数分级 场内简称 浙商

300 基金主代码

166802 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日

2012 年5月7日基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 20,207,940.56 份 基金合同存续期(若有) 不定期 基金份额上市的证券交易所 (若有) 深圳证券交易所 上市日期(若有)

2012 年7月13 日 下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深

300 指 数分级 下属分级基金的交易代码

150076 150077

166802 报告期末下属分级基金份额总额 1,228,567.00 份1,228,568.00 份17,750,805.56 份 浙商沪深

300 指数增强(LOF)2018 年年度报告摘要 第4页共100 页2.2 基金产品说明(转型后) 投资目标 本基金为沪深

300 指数增强型基金,在对沪深

300 指 数有效跟踪的基础上,通过量化投资方法进行积极的 组合配置和管理,力争实现稳定的优于标的指数的投 资收益和基金资产的长期稳定投资回报. 投资策略 本基金在按照成份股在沪深

300 指数中的基准权重构 建指数化投资组合的基础上,采用量化模型对成份股 的权重进行相应调整,力求在控制与业绩比较基准之 间偏离度的前提下获得超越标的指数的投资收益.本 基金的风险控制目标为保持日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 8%. 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况 导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整,并辅之以股指期货等金融衍生产 品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内. 业绩比较基准 沪深

300 指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金和混合型基金. 2.2 基金产品说明(转型前) 投资目标 本基金采用指数化投资方式, 通过严格的投资纪律约束 和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟 踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收 益. 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深

300 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相应调整, 力争保持 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不 超过 4%. 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红 等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流 动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整,并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理 等,使跟踪误差控制在限定的范围之内. 浙商沪深

300 指数增强(LOF)2018 年年度报告摘要 第5页共100 页 业绩比较基准(若有) 沪深

300 指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% 风险收益特征(若有) 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有与标的指数相似 的风险收益特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、 债券型基金和混合型基金.从本基金所分离的两 类基金份额来看,浙商稳健份额具有低风险、 收益相对 稳定的特征;

浙商进取份额具有高风险、 高预期收益的 特征. 下属分级基金的风险收益特征 浙商稳健份额具 有低风险、收益 相对稳定的特征. 浙商进取份额具 有高风险、高预 期收益的特征. 本基金为跟踪指 数的股票型基金,具有与标的 指数相似的风险 收益特征,其预 期风险和预期收 益高于货币市场 基金、债券型基 金和混合型基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 郭乐琦 郑鹏 联系电话 021-60350812 010-85238667 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000

95577 传真 0571-28191919 010-85238680 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 浙商沪深

300 指数增强(LOF)2018 年年度报告摘要 第6页共100 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2018 年8月20 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日 本期已实现收益 -3,053,600.10 本期利润 -4,440,954.07 加权平均基金份额本期利润 -0.1283 本期加权平均净值利润率 -12.07% 本期基金份额净值增长率 -10.55% 3.1.2 期末数据和指标

2018 年12 月31 日 期末可供分配利润 6,950,561.36 期末可供分配基金份额利润 0.1250 期末基金资产净值 55,240,819.44 期末基金份额净值 0.9938 3.1.3 累计期末指标

2018 年12 月31 日 基金份额累计净值增长率 -10.55% 转型前 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2018 年1月1日至

2018 年8月19 日2017 年2016 年 本期已实现收益 6,278,852.69 42,755,502.12 -2,506,195.20 本期利润 -5,194,877.44 52,682,157.05 -4,999,572.91 加权平均基金份额本期利润 -0.1454 0.3239 -0.1036 本期加权平均净值利润率 -10.95% 26.21% -9.47% 本期基金份额净值增长率 -18.39% 25.25% -10.41% 3.1.2 期末数据和指标

2018 年8月19 日2017 年末

2016 年末 期末可供分配利润 4,885,218.10 38,376,703.09 5,104,390.50 期末可供分配基金份额利润 0.2417 0.5017 0.2264 期末基金资产净值 22,441,782.55 105,894,639.26 25,408,312.21 期末基金份额净值 1.111 1.384 1.127 3.1.3 累计期末指标

2018 年8月19 日2017 年末

2016 年末 基金份额累计净值增长率 27.87% 56.56% 25.00% 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商沪深

300 指数增强(LOF)2018 年年度报告摘要 第7页共100 页 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.13% 1.51% -11.83% 1.56% -3.30% -0.05% 自基金合同 生效起至今 -10.55% 1.39% -6.39% 1.43% -4.16% -0.04% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商沪深

300 指数增强(LOF)2018 年年度报告摘要 第8页共100 页3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金于

2018 年8月20 日转型, 过去一个月 期间为

2018 年8月1日至

2018 年8月17 日, 过去三个月 期间为

2018 年6月1日至

2018 年8月17 日;

过去六个月 期间为

2018 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① ③ ②-④ 过去一个月 -7.03% 1.38% -7.79% 1.59% 0.76% -0.21% 过去三个月 -13.00% 1.19% -14.34% 1.34% 1.34% -0.15% 过去六个月 -17.76% 1.03% -18.80% 1.16% 1.04% -0.13% 过去一年 -18.39% 1.05% -18.92% 1.18% 0.53% -0.13% 过去三年 -8.30% 1.04% -12.55% 1.07% 4.25% -0.03% 过去五年 42.15% 1.45% 37.48% 1.46% 4.67% -0.01% 自基金合同 生效起至今 27.87% 1.39% 19.13% 1.41% 8.74% -0.02% 浙商沪深

300 指数增强(LOF)2018 年年度报告摘要 第9页共100 页年3月1日至

2018 年8月17 日;

过去一年 期间为

2018 年1月1日至

2018 年8月17 日;

过 去三年 期间为

2016 年1月1日至

2018 年8........