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兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年年度报告

2017 年12 月31 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2018 年03 月30 日 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年年度报告 第页,共73 页2§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发.基金托管人中国民生 银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018 年3月28 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新. 本报告期自

2017 年1月1日起至

12 月31 日止. 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年年度报告 第页,共73 页31.2 目录 §1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 §2 基金简介.5 2.1 基金基本情况.5 2.2 基金产品说明.5 2.3 基金管理人和基金托管人.5 2.4 信息披露方式.6 2.5 其他相关资料.6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.6 3.1 主要会计数据和财务指标.6 3.2 基金净值表现.7 3.3 过去三年基金的利润分配情况.9 §4 管理人报告.9 4.1 基金管理人及基金经理情况.9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.13 §5 托管人报告.13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.14 §6 审计报告.14 6.1 审计报告基本信息.14 6.2 审计报告的基本内容.14 §7 年度财务报表.17 7.1 资产负债表.17 7.2 利润表.19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.20 7.4 报表附注.22 §8 投资组合报告.47 8.1 期末基金资产组合情况.47 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.61 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.61 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年年度报告 第页,共73 页48.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.61 8.12 投资组合报告附注.62 §9 基金份额持有人信息.63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.63 §10 开放式基金份额变动.63 §11 重大事件揭示.63 11.1 基金份额持有人大会决议.64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.64 11.4 基金投资策略的改变.64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.64 11.8 其他重大事件.67 §12 影响投资者决策的其他重要信息.72 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.72 §13 备查文件目录.72 13.1 备查文件目录.72 13.2 存放地点.72 13.3 查阅方式.72 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年年度报告 第页,共73 页5§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚利灵活配置混合 基金主代码

001272 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月07日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 145,272,931.28份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上, 力争获得高于业绩比较基准的投资收益. 投资策略 本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资收 益,注重风险控制,通过严谨的大类资产配置策略和 个券精选策略控制下行风险,因势利导运用多样化的 投资策略实现基金资产稳定增值. 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1%. 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高 于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属 于证券投资基金中的中等风险品种. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 朱玮 罗菲菲 联系电话 021-22211888 010-58560666 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 40000-95561

95568 传真 021-22211997 010-58560798 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 北京市西城区复兴门内大街2 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年年度报告 第页,共73 页637号信和广场25楼号办公地址 上海市浦东新区浦明路198号 财富金融广场7号楼 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码

200120 100031 法定代表人 卓新章 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址www.cib-fund.com.cn 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所 (特殊 普通合伙) 上海市延安东路222号外滩中心30楼 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财富金 融广场7号楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年2016年2015年5月7日(基金合同生效 日)-2015年12月31日 本期已实现收益 14,265,1 33.74 39,802,9 74.68 160,684,396.27 本期利润 15,970,2 59.53 34,233,2 03.32 165,305,739.60 加权平均基金份额本期利润 0.0700 0.1989 0.0604 本期加权平均净值利润率 4.58% 13.88% 5.90% 本期基金份额净值增长率 4.29% 29.85% 14.90% 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年年度报告 第页,共73 页73.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 80,816,4 23.30 160,760, 239.39 40,780,204.30 期末可供分配基金份额利润 0.5563 0.4919 0.1446 期末基金资产净值 226,089, 354.58 487,560, 396.33 324,083,932.99 期末基金份额净值 1.556 1.492 1.149 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 55.60% 49.20% 14.90% 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益.

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字.

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数). 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.71% 0.83% 0.87% 0.01% -4.58% 0.82% 过去六个月 2.77% 0.77% 1.75% 0.01% 1.02% 0.76% 过去一年 4.29% 0.62% 3.52% 0.01% 0.77% 0.61% 自基金合同 生效起至今 55.60% 0.61% 10.19% 0.01% 45.41% 0.60% 注:本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年年度报告 第页,共73 页83.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注:本基金基金合同于_2015年5月7日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整 个自然年度进行折算. 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年年度报告 第页,共73 页93.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复.兴业基金由兴业银行股份 有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本7亿元人民币,注册地 福建省福州市.兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 产管理和中国证监会许可的其他业务.截至2017年12月31日,兴业基金管理了兴业定期 开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发 起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合 型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投 资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证 券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、 兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货 币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券 型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基........