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平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2018 年第

2 期)

1 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)

2018 年第

2 期 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 截止日期:

2018 年10 月31 日 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2018 年第

2 期)

2 【重要提示】 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金(以下简称 本基金 )经中国 证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )证监许可[2017]1046 号文注册募 集.

本基金的基金合同于

2017 年11 月1日正式生效. 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国 证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险.中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证. 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益;

因基金价 格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动.投 资人在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分 考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策. 投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承 担相应的投资风险.投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流 动性风险、信用风险、本基金特有的风险等. 本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务 人出现违约, 或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量 降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失.此外,受市场规模及交易活跃程 度的影响, 中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或 卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响. 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金、货币市场基金. 投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同. 基金的过往业绩并不代表未来表现.基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证. 本招募说明书(2018 年第

2 期)所载内容截止日期为

2018 年10 月31 日, 其中投资组合报告与基金业绩截止日期为

2018 年9月30 日. 有关财务数据未经 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2018 年第

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3 审计. 本基金托管人平安银行股份有限公司于

2018 年11 月16 日对本招募说明书 (2018 年第

2 期)进行了复核. 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2018 年第

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4 目录

一、绪言.5

二、释义.6

三、基金管理人.11

四、基金托管人.23

五、相关服务机构.28

六、基金的募集.43

七、基金合同的生效.44

八、基金份额的申购与赎回.45

九、基金的投资.57

十、 基金的业绩.70 十

一、基金的财产.73 十

二、基金资产的估值.74 十

三、基金收益与分配.81 十

四、基金的费用与税收.83 十

五、基金的会计与审计.86 十

六、基金的信息披露.87 十

七、风险揭示.94 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.101 十

九、基金合同内容摘要.104 二

十、托管协议的内容摘要.120 二十

一、对基金份额持有人的服务.132 二十

二、其他应披露事项.134 二十

三、对招募说明书更新部分的说明.136 二十

四、招募说明书的存放及查阅方式.137 二十

五、备查文件.138 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2018 年第

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一、绪言 《平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书》 (以下简称 本 招募说明书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险管理 规定》 )和其他相关法律法规的规定以及《平安大华量化先锋混合型发起式证券 投资基金基金合同》(以下简称 基金合同 )编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取 得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、 承担义务. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同. 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2018 年第

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二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1. 基金或本基金:指平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金 2. 基金管理人:指平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限 公司) 3. 基金托管人:指平安银行股份有限公司 4. 基金合同:指《平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5. 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安大华 量化先锋混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何 有效修订和补充 6. 招募说明书或本招募说明书:指《平安大华量化先锋混合型发起式 证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7. 基金份额发售公告:指《平安大华量化先锋混合型发起式证券投资 基金基金份额发售公告》 8. 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性 文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、通知等 9. 《基金法》 :指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务 委员会第五次会议通过,

2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大 会常务委员会第三十次会议修订、 自2013 年6月1日起实施, 并经

2015 年4月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全 国人民代表大会常务委员会关于修改等七部 法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 10. 《销售办法》 :指中国证监会

2013 年3月15 日颁布、同年

6 月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11. 《信息披露办法》 : 指中国证监会

2004 年6月8日颁布、同年

7 月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2018 年第

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7 的修订 12. 《运作办法》 :指中国证监会

2014 年7月7日颁布、同年

8 月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13. 《流动性风险管理规定》 :指中国证监会

2017 年8月31 日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做出的修订 14. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15. 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理 委员会 16. 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承 担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17. 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自 然人 18. 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国 境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事 业法人、社会团体或其他组织 19. 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资 管理办法》 (包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境 内证券市场的中国境外的机构投资者 20. 人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者 境内证券投资试点办法》 (包括其不时修订)及相关法律法规规定,运 用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 21. 投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民 币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资人的合称 22. 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的 投资人 23. 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金 份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定投计划等业务 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2018 年第

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8 24. 销售机构:指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了 基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 25. 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办 理非交易过户等 26. 登记机构:指办理登记业务的机构.基金的登记机构为平安基金管 理有限公司或接受平安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机 构,本基金的登记机构为平安基金管理有限公司 27. 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28. 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销 售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29. 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的 条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证 监会书面确认的日期 30. 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基 金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31. 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过

3 个月 32. 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33. 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34. T 日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 35. T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数 36. 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37. 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38. 《业务规则》 :指《平安大华基金管理有限公司开放式基金业务规 则》 ,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2018 年第

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9 规则,由基金管理人和投资人共同遵守 39. 认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为 40. 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为 41. 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明 书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42. 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效 公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份 额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为 43. 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变 更所持基金份额销售机构的操作 44. A 类基金份额:在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,而不从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 45. C 类基金份额:在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 46. 定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、 扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47. 巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金 转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 48. 元:指人民币元 49. 基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他 收入扣除相关费用后的余额 50. 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金 应收申购款及其他资产的价值总和 51. 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 52. 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53. 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2018 年第

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10 产净值和基金份额净值的过程 54. 发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而 募集、运作,由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人 员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但 不限于本基金的基金经理,下同)等人员承诺认购一定金额并持有一定 期限的证券投资基金 55. 发起资金:指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管 理人高级管理人员或者基金经理等人员参与认购的资金.发起资金认购 本基金的金额不低于

1000 万元,且发起资金认购的基金份额持有期限 不少于三年 56. 发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购 的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金 管理人高级管理人员或基金经理等人员 57. 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介 58. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 款) 、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59. 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基 金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申 购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 60. 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2018 年第

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三、基金管理人

(一)基金管理人概况 名称:平安基........