PDF《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金》

平安中证

500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)

2019 年第

1 期 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人: 平安银行股份有限公司 截止日期:

2019 年3月22 日 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

2 【重要提示】 平安大华中证

500 交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称 本基金 ) 经2018 年1月11 日中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )证监许可【2018】

112 号文准予募集注册,本基金基金合同于

2018 年3月23 日正式生效.

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监 会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.中国证监会不对基金的投资价 值及市场前景等作出实质性判断或者保证. 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券 所带来的个别风险.证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可 能承担基金投资所带来的损失.本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金.同时本基金为交易型开放式指数基金, 采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与中证

500 指数以及其所代表的股票相似的 风险收益特征. 证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币市 场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不 同程度的风险.一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大. 本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售,在市场波动等因素的影响下,基金 份额净值可能低于基金份额初始面值. 因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不 会降低基金投资风险或提高基金投资收益. 本基金以 1.00 元初始面值开展基金募集或 因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1.00 元初始面值或 1.00 元附近,在市 场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面 值. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人 在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理 性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并承担基 金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、职业道德风险、合规风险、本 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

3 基金特有风险及其他风险等.特有风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离 的风险、标的指数波动风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指 数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计 算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价 的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、退市风险、 第三方机构服务的风险等.投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份 额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;

即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额 当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收 成功后 T+2 日可卖出和赎回.因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违 约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可 能受到影响. 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基 金合同等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资 期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,本 基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证. 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在投资者作出投资决策 后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担. 本招募说明书(2019 年第

1 期)所载内容截止日期为

2019 年3月22 日,其中 投资组合报告与基金业绩截止日期为

2018 年12 月31 日.有关财务数据未经审计. 本基金托管人平安银行股份有限公司于

2019 年4月11 日对本招募说明书 (2019 年第

1 期)进行了复核. 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

4 目录

一、绪言

5

二、释义

6

三、基金管理人

11

四、基金托管人

22

五、相关服务机构

27

六、基金的募集

35

七、基金合同的生效

36

八、基金份额折算和变更登记

37

九、基金份额的上市交易

38

十、基金份额的申购与赎回

40 十

一、基金的投资

65 十

二、基金的业绩

78 十

三、基金的财产

80 十

四、基金资产的估值

81 十

五、基金收益与分配

86 十

六、基金的费用与税收

88 十

七、基金的信息披露

91 十

八、基金的会计与审计

98 十

九、风险揭示

99 二

十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

105 二十

一、基金合同的内容摘要

107 二十

二、托管协议的内容摘要

130 二十

三、对基金份额持有人的服务

143 二十

四、其他应披露事项

145 二十

五、对招募说明书更新部分的说明

146 二十

六、招募说明书的存放及查阅方式

147 二十

七、备查文件

148 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

5

一、绪言 《平安中证

500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称 本 招募说明书 ) 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、 《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性规定》 )和其他相关法律法规的规定以 及《平安中证

500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称 基金合 同 )编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查 阅基金合同. 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

6

二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指平安中证

500 交易型开放式指数证券投资基金 (原平安 大华中证

500 交易型开放式指数证券投资基金)

2、基金管理人或本基金管理人:指平安基金管理有限公司(原平安大华基金管 理有限公司)

3、基金托管人或本基金托管人:指平安银行股份有限公司

4、基金合同:指《平安中证

500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安中证

500 交易 型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《平安中证

500 交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《平安中证

500 交易型开放式指数证券投资基金基金 份额发售公告》

8、上市交易公告书:指《平安中证

500 交易型开放式指数证券投资基金上市交 易公告书》

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、 《基金法》 :指2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订,自2013 年6月1日起实施,并经

2015 年4月24 日第十二届全国 人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》 修改的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订

11、 《销售办法》 :指中国证监会

2013 年3月15 日颁布、同年

6 月1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、 《信息披露办法》 :指中国证监会

2004 年6月8日颁布、同年

7 月1日实施 的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、 《运作办法》 : 指中国证监会

2014 年7月7日颁布、 同年

8 月8日实施的 《公 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

7 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、 《流动性规定》 :指中国证监会

2017 年8月31 日颁布、同年

10 月1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人

19、机构投资者:指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的企业法人、 事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者

21、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

22、交易型开放式指数证券投资基金、ETF:指《上海证券交易所交易型开放式 指数基金业务实施细则》定义的 交易型开放式指数基金

23、ETF 联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目 标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式 运作方式的基金

24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者

25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回等业务

26、直销机构:指平安基金管理有限公司

27、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金 销售业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金销售业务的机构,包括发售代 理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商(代办证券公司)

28、销售机构:指直销机构和代销机构

29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

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8 金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公 司

31、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

32、登记结算业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

33、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构.本基金的登记结算机构是中 国证券登记结算有限责任公司 (简称 中国结算 )或基金管理人指定的其他机构

34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日 期

35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过

3 个月

37、存续........